PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

UDI и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и ELCV

2026 (YTD)20252024
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%0.57%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с GLDI.LUDI с DHSUDI с FDLUDI с SDCIUDI с CSTKUDI с DIVZ
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с GCOWELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с ESSCELCV с MDLV

Сравнение комиссий UDI и ELCV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

UDI vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.68

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.63

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

7.74

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.11

Корреляция

Корреляция между UDI и ELCV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и ELCV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDI и ELCV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-18.38%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-11.79%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.69%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.11%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.48%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и ELCV

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

4.30%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.89%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.15%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.70%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.70%

-1.49%