Сравнение UDI с ELCV
UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, UDI returned 21.78% vs 30.91% for ELCV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UDI charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности UDI и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.38%.
UDI
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UDI и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 9.46% | 14.23% | 0.57% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.38% | 9.96% | -1.81% |
Correlation
The correlation between UDI and ELCV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between UDI and ELCV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDI vs. ELCV — Ранг доходности на риск
UDI
ELCV
Сравнение UDI c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 6.15 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 21.81 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.15 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок UDI и ELCV
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDI | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -18.38% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -5.05% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -3.75% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.43% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и ELCV
Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.67%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDI | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.61% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.75% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 11.47% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 15.38% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.04% | 15.38% | -1.34% |
Сравнение комиссий UDI и ELCV
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и ELCV
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности ELCV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.76% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.49% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
UDI and ELCV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (3.61%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs ELCV's -18.38%.
On 1-year performance, ELCV leads with 30.91% vs 21.78% for UDI. On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 30.91% return vs 21.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.
UDI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.76% for ELCV.
They also come from different issuers: USCF Advisers and Eventide. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.49% for ELCV.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UDI и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор