PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с TMDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).

UDI и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и TMDV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		4.14%2.91%2.64%2.25%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 4.14%.

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
0.27%
1 месяц
-6.06%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.03%
1 год
5.15%
3 года*
4.21%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с CSTKUDI с DIVZ
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с QQQTMDV с VDCTMDV с SPYG

Сравнение комиссий UDI и TMDV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Доходность на риск

UDI vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDITMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.35

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.61

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.49

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

1.42

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDITMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.35

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.31

+0.58

Корреляция

Корреляция между UDI и TMDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и TMDV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TMDV в 2.63%

TTM2025202420232022202120202019
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.63%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Просадки

Сравнение просадок UDI и TMDV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и TMDV.

Загрузка...

Показатели просадок

UDITMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-33.42%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-10.52%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-6.91%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.42%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.65%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и TMDV

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.10%, в то время как у ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDITMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.78%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.35%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.86%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.43%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

18.78%

-4.57%