PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UDI с TMDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с TMDV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV).

UDI и TMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. TMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Dividend Elite Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UDI или TMDV.

Корреляция

Корреляция между UDI и TMDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UDI и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UDI:

0.81

TMDV:

0.16

Коэф-т Сортино

UDI:

1.17

TMDV:

0.30

Коэф-т Омега

UDI:

1.16

TMDV:

1.04

Коэф-т Кальмара

UDI:

0.88

TMDV:

0.12

Коэф-т Мартина

UDI:

3.31

TMDV:

0.35

Индекс Язвы

UDI:

3.75%

TMDV:

5.62%

Дневная вол-ть

UDI:

16.04%

TMDV:

15.38%

Макс. просадка

UDI:

-14.17%

TMDV:

-33.42%

Текущая просадка

UDI:

-2.83%

TMDV:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 2.21%.

UDI

С начала года

2.73%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

1.37%

1 год

12.93%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TMDV

С начала года

2.21%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-3.02%

1 год

2.37%

3 года

4.38%

5 лет

9.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий UDI и TMDV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UDI и TMDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг риск-скорректированной доходности UDI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UDI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг риск-скорректированной доходности TMDV, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UDI c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и TMDV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности TMDV в 2.78%

TTM202420232022202120202019
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.60%5.33%2.61%1.80%0.00%0.00%0.00%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.78%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%

Просадки

Сравнение просадок UDI и TMDV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и TMDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и TMDV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...