PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с TMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с TMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and TMDV (ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - UDI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by USCF Advisers, while TMDV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell 3000 Dividend Elite Index. UDI is actively managed, while TMDV is passively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.11%/yr vs 5.43%/yr for TMDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. UDI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for TMDV.

Доходность

Сравнение доходности UDI и TMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у TMDV с доходностью 5.35%.

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMDV

1 день
0.78%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.47%
1 год
7.43%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и TMDV

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%14.23%17.07%6.35%3.81%
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		5.35%2.91%2.64%2.25%2.45%

Correlation

The correlation between UDI and TMDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.88

The correlation between UDI and TMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и TMDV

Секторы
UDI
TMDV

Финансовые услуги

29.5%
16.0%

Здравоохранение

16.8%
5.6%

Энергетика

11.9%
3.0%

Недвижимость

8.7%
4.6%

Коммунальные услуги

8.3%
12.3%

Технологии

6.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.2%
11.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
23.8%

Промышленность

2.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.8%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
TMDV
16.0%

Здравоохранение

UDI
16.8%
TMDV
5.6%

Энергетика

UDI
11.9%
TMDV
3.0%

Недвижимость

UDI
8.7%
TMDV
4.6%

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
TMDV
12.3%

Технологии

UDI
6.8%
TMDV
1.5%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
TMDV

-

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
TMDV
11.7%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
TMDV
23.8%

Промышленность

UDI
2.5%
TMDV
15.9%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
TMDV
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTKUDI с DIVZ
Часто сравнивают с TMDV:
TMDV с TDVTMDV с REGLTMDV с AMAGXTMDV с SPYTMDV с VDCTMDV с QQQTMDV с SPYG

Доходность на риск

UDI vs. TMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TMDV
Ранг доходности на риск TMDV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMDV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMDV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMDV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c TMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDITMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.62

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.00

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

0.76

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

1.86

+14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. TMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TMDV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и TMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDITMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.62

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.31

+0.63

Просадки

Сравнение просадок UDI и TMDV

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки TMDV в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и TMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDITMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-33.42%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-9.82%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-16.02%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.82%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-5.43%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

4.00%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и TMDV

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF (TMDV) имеют волатильность 2.95% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDITMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.91%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

8.55%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

12.11%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

14.43%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

18.64%

-4.59%

Сравнение комиссий UDI и TMDV

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TMDV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и TMDV

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TMDV в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TMDV
ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF		2.60%2.65%2.70%2.45%2.46%2.14%2.28%0.16%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and TMDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UDI has higher volatility (2.95%) compared to TMDV (2.91%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs TMDV's -33.42%.

On 3-year performance, UDI leads with 17.11% vs 5.43% for TMDV. On fees, TMDV is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.11% return vs 5.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMDV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

TMDV has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.46% for UDI.

UDI is categorized as Large Cap Value Equities, while TMDV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: USCF Advisers and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for UDI and 0.35% for TMDV.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и TMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор