Сравнение UDI с DIVZ

С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И UDI, и DIVZ имеют комиссию равную 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UDI и DIVZ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DIVZ.

USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что UDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.