PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDI с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, UDI returned 17.11%/yr vs 15.48%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UDI и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.

UDI

1 день
1.37%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.67%
1 год
24.01%
3 года*
17.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDI и DIVZ

2026 (YTD)2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		10.96%14.23%17.07%6.35%3.81%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%18.44%-0.51%-3.20%

Correlation

The correlation between UDI and DIVZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.81

The correlation between UDI and DIVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UDI и DIVZ

Секторы
UDI
DIVZ

Финансовые услуги

29.5%
8.7%

Здравоохранение

16.8%
16.0%

Энергетика

11.9%
19.4%

Недвижимость

8.7%

-

Коммунальные услуги

8.3%
17.2%

Технологии

6.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.9%

Сырьевые материалы

4.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
20.0%

Промышленность

2.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

2.4%
6.6%

Финансовые услуги

UDI
29.5%
DIVZ
8.7%

Здравоохранение

UDI
16.8%
DIVZ
16.0%

Энергетика

UDI
11.9%
DIVZ
19.4%

Недвижимость

UDI
8.7%
DIVZ

-

Коммунальные услуги

UDI
8.3%
DIVZ
17.2%

Технологии

UDI
6.8%
DIVZ
8.0%

Коммуникационные услуги

UDI
6.1%
DIVZ
5.9%

Сырьевые материалы

UDI
4.2%
DIVZ
5.7%

Потребительский защитный сектор

UDI
2.9%
DIVZ
20.0%

Промышленность

UDI
2.5%
DIVZ
4.6%

Потребительский циклический сектор

UDI
2.4%
DIVZ
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с FDLUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTK
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

UDI vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.32

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.95

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.10

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

5.18

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.32

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.90

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UDI и DIVZ

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDIDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-15.42%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-5.83%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-9.52%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-3.49%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.36%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и DIVZ

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 2.95%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDIDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.41%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

7.05%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.26%

9.31%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

12.65%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

12.57%

+1.48%

Сравнение комиссий UDI и DIVZ

И UDI, и DIVZ имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и DIVZ

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.46%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UDI and DIVZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to UDI (2.95%). In terms of maximum drawdown, UDI dropped -14.17% vs DIVZ's -15.42%.

On 3-year performance, UDI leads with 17.11% vs 15.48% for DIVZ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UDI has performed better with a 17.11% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDI and DIVZ have the same expense ratio: 0.65% per year.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 2.46% for UDI.

They also come from different issuers: USCF Advisers and TrueShares.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDI и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор