- ISIN
- US90290T8586
- Эмитент
- USCF
- Дата выпуска
- 8 июн. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $4M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $55.33K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UDI
USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) прибавил 17.0% с начала года. Текущая цена акции UDI — $37.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) показал доход в 16.96% с начала года и 26.56% за последние 12 месяцев.
USCF ESG Dividend Income Fund
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 10.09%
- С начала года
- 16.96%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UDI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.79% | 4.30% | -2.12% | 3.21% | -0.41% | 2.28% | 4.84% | 0.16% | 16.96% | ||||
| 2025 | 3.94% | 1.71% | -3.06% | -3.51% | 3.39% | 2.76% | 0.36% | 3.98% | 0.96% | -2.53% | 4.18% | 1.62% | 14.23% |
| 2024 | 0.88% | 1.69% | 3.53% | -4.19% | 3.04% | 0.21% | 6.82% | 3.36% | 0.70% | 0.68% | 4.88% | -5.09% | 17.07% |
| 2023 | 3.80% | -1.21% | -2.71% | -0.04% | -3.19% | 4.99% | 2.46% | -2.22% | -4.79% | -3.13% | 6.79% | 6.34% | 6.35% |
| 2022 | -6.06% | 5.48% | -3.37% | -7.19% | 11.46% | 7.48% | -3.11% | 3.14% |
Метрики бенчмарка
USCF ESG Dividend Income Fund has an annualized alpha of 3.38%, beta of 0.66, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 08, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.32%) than losses (59.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.38%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 65.32%
- Участие в снижении
- 59.25%
Комиссия
Комиссия UDI составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UDI имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 2.50 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.66 | 10.58 | +8.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность USCF ESG Dividend Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.78 | $1.54 | $0.68 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.56% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USCF ESG Dividend Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.02 | $0.12 | $0.10 | $0.05 | $0.07 | $0.13 | $0.00 | $0.69 | ||||
| 2025 | $0.11 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.04 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.06 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.06 | $0.04 | $0.08 | $0.15 | $0.05 | $0.81 | $1.54 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.04 | $0.05 | $0.08 | $0.04 | $0.05 | $0.10 | $0.68 |
| 2022 | $0.08 | $0.06 | $0.12 | $0.03 | $0.05 | $0.12 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
USCF ESG Dividend Income Fund показал максимальную просадку в 14.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка USCF ESG Dividend Income Fund составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.17%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 24d | 4moмарт 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.09%сент. 2022 г. | 1mo 14d | 1mo 22d | 3mo 6dавг. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-12.81%окт. 2023 г. | 8mo 21d | 1mo 18d | 10mo 9dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-9.30%июнь 2022 г. | 8d | 1mo 25d | 2mo 3dиюнь 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.80%янв. 2025 г. | 1mo 9d | 1mo 10d | 2mo 19dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| UDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -56.78% | +42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -9.10% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -18.90% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.17% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -10.69% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 2.14% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UDI
Добавьте USCF ESG Dividend Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UDI