PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDI с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UDI с GLDI.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L).

UDI и GLDI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. GLDI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UDI и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDI и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.95%14.23%7.16%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		4.22%61.04%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, UDI показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью 4.22%.

UDI

1 день
1.04%
1 месяц
-2.12%
С начала года
5.95%
6 месяцев
9.33%
1 год
18.09%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
1.49%
1 месяц
-10.80%
С начала года
4.22%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF ESG Dividend Income Fund

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с FDLUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с DIVZUDI с CSTK
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLDGLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с JEPIGLDI.L с SPY

Сравнение комиссий UDI и GLDI.L

UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP

Доходность на риск

UDI vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDI c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDIGLDI.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.78

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.16

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.42

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.35

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDI vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDI и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDIGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

2.15

-1.27

Корреляция

Корреляция между UDI и GLDI.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDI и GLDI.L

Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GLDI.L в 11.38%

TTM2025202420232022
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		11.38%9.15%1.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDI и GLDI.L

Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки GLDI.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и GLDI.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UDIGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-16.47%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-16.47%

+5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-10.80%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.54%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.26%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UDI и GLDI.L

Текущая волатильность для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) составляет 3.17%, в то время как у IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что UDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UDIGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

9.84%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

19.29%

-11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

22.10%

-7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

18.85%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

18.85%

-4.63%