Сравнение UDI с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
UDI и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UDI и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDI и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 5.98% | 15.09% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.39% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, UDI показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.39%.
UDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDI и CSTK
UDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
UDI vs. CSTK — Ранг доходности на риск
UDI
CSTK
Сравнение UDI c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDI | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDI | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.82 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между UDI и CSTK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDI и CSTK
Дивидендная доходность UDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности CSTK в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.53% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.96% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDI и CSTK
Максимальная просадка UDI за все время составила -14.17%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDI и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDI | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -8.87% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -6.43% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -1.28% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UDI и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDI | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 11.68% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.68% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.68% | +2.53% |