Сравнение DHS с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DHS и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DHS и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.25% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и NTSX
DHS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DHS vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DHS
NTSX
Сравнение DHS c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.52 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DHS и NTSX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и NTSX
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и NTSX
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -31.34% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.13% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -31.34% | +16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.04% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -6.92% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.60% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.08%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.11% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 9.65% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 18.38% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 17.04% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 18.38% | -2.32% |