Сравнение DHS с MDLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).
DHS и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DHS и MDLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и MDLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | 4.71% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 6.85%.
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и MDLV
DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.
Доходность на риск
DHS vs. MDLV — Ранг доходности на риск
DHS
MDLV
Сравнение DHS c MDLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | MDLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.63 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.46 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 6.39 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.01 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DHS и MDLV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и MDLV
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности MDLV в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и MDLV
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и MDLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -10.71% | -56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -9.55% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -2.85% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -2.34% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.22% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и MDLV
WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | MDLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.47% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 6.50% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 11.89% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 10.55% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 10.55% | +5.51% |