Сравнение DHS с HAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).
DHS и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DHS и HAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DHS и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 8.00% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.50% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, DHS показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции DHS уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 9.56% против 12.75% соответственно.
DHS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 9.56%
HAP
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHS и HAP
DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.
Доходность на риск
DHS vs. HAP — Ранг доходности на риск
DHS
HAP
Сравнение DHS c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHS | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 2.59 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.21 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.51 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.60 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 18.89 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHS | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.59 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DHS и HAP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHS и HAP
Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности HAP в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.23% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок DHS и HAP
Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и HAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DHS | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.25% | -50.73% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -13.64% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | -25.66% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.35% | -44.07% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -2.61% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.62% | -12.13% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.60% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHS и HAP
Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 3.13%, в то время как у VanEck Natural Resources ETF (HAP) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DHS | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 6.40% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 12.48% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 18.94% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 18.30% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 19.81% | -3.75% |