PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHS с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHS с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DHS returned 9.47%/yr vs 8.98%/yr for EPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHS charges 0.38%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DHS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHS показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции DHS превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.98% соответственно.

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHS и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DHS and EPI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.52

Over the past year, the correlation between DHS and EPI has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DHS и EPI

Секторы
DHS
EPI

Финансовые услуги

22.3%
23.4%

Потребительский защитный сектор

18.7%
3.5%

Здравоохранение

14.5%
5.5%

Энергетика

9.4%
17.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
2.0%

Коммунальные услуги

9.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.5%

Промышленность

4.1%
9.7%

Технологии

3.7%
8.3%

Недвижимость

2.8%
0.9%

Сырьевые материалы

1.2%
13.5%

Финансовые услуги

DHS
22.3%
EPI
23.4%

Потребительский защитный сектор

DHS
18.7%
EPI
3.5%

Здравоохранение

DHS
14.5%
EPI
5.5%

Энергетика

DHS
9.4%
EPI
17.3%

Коммуникационные услуги

DHS
9.3%
EPI
2.0%

Коммунальные услуги

DHS
9.0%
EPI
8.4%

Потребительский циклический сектор

DHS
5.0%
EPI
7.5%

Промышленность

DHS
4.1%
EPI
9.7%

Технологии

DHS
3.7%
EPI
8.3%

Недвижимость

DHS
2.8%
EPI
0.9%

Сырьевые материалы

DHS
1.2%
EPI
13.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US High Dividend Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DHS vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHSEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.64

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
-0.84

+3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.90

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

-0.57

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

-1.39

+13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHS vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHSEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.64

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.33

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.13

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DHS и EPI

Максимальная просадка DHS за все время составила -67.25%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHS и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHSEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.25%

-66.21%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-16.88%

+10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.87%

-21.89%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.28%

-21.89%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.35%

-50.29%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-17.83%

+15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-18.65%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

6.87%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DHS и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) составляет 2.88%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что DHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHSEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.86%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

12.80%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

14.94%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.21%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

20.35%

-4.27%

Сравнение комиссий DHS и EPI

DHS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHS и EPI

Дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DHS and EPI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, DHS dropped -67.25% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.47% vs 8.98% for EPI. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.47% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for EPI.

DHS is categorized as Large Cap Value Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.38% for DHS and 0.84% for EPI.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHS и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор