PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с GLTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -8.89%/yr vs 13.23%/yr for GLTR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GLTR с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: -8.89% против 13.23% соответственно.

DGZ

1 день
-2.43%
1 месяц
12.22%
С начала года
0.21%
6 месяцев
2.19%
1 год
-16.89%
3 года*
-17.16%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
-8.89%

GLTR

1 день
0.93%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.41%
6 месяцев
12.80%
1 год
53.69%
3 года*
32.62%
5 лет*
15.53%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.21%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		2.41%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between DGZ and GLTR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2010 г.

-0.74

Over the past year, the inverse relationship between DGZ and GLTR has weakened: their correlation has moved from -0.73 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

DGZ vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.44

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
1.74

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.82

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

4.15

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.44

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.66

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

0.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.33

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DGZ и GLTR

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-55.70%

-30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-29.70%

-8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-29.70%

-29.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-29.70%

-31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-29.70%

-41.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.83%

-26.18%

-56.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-28.83%

-28.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.85%

12.98%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и GLTR

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.11% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.11%

9.16%

+35.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.00%

35.42%

+19.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

37.57%

+28.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

23.63%

+11.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

20.50%

+6.91%

Сравнение комиссий DGZ и GLTR

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и GLTR

Ни DGZ, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGZ and GLTR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.11%) compared to GLTR (9.16%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, GLTR leads with 13.23% vs -8.89% for DGZ. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 9.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 13.23% return vs -8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

DGZ and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLTR is Precious Metals. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Aberdeen. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор