Сравнение DGZ с GLTR
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGZ returned -7.43%/yr vs 10.06%/yr for GLTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -13.81%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: -7.43% против 10.06% соответственно.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
GLTR
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -12.53%
- 6 месяцев
- -25.28%
- С начала года
- -13.81%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам DGZ и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -13.81% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between DGZ and GLTR is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г. | -0.72 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and GLTR has weakened: their correlation has moved from -0.72 to -0.33, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GLTR — Ранг доходности на риск
DGZ
GLTR
Сравнение DGZ c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.66 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.44 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLTR
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -55.70% | -30.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -37.87% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -37.87% | -21.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -37.87% | -23.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | -37.87% | -33.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -37.87% | -43.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -28.86% | -29.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 17.26% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLTR
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 8.71% | +15.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 35.38% | +23.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 39.35% | +31.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 24.10% | +12.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 20.77% | +7.71% |
Сравнение комиссий DGZ и GLTR
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLTR
Ни DGZ, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GLTR have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GLTR (8.71%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLTR's -55.70%.
On 10-year performance, GLTR leads with 10.06% vs -7.43% for DGZ. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 8.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 10.06% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLTR is Precious Metals. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and abrdn. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.60% for GLTR.
GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор