Сравнение DGZ с GLDM
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -12.22%/yr vs 19.13%/yr for GLDM. Their -0.63 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью -1.57%.
DGZ
- 1 день
- -12.96%
- 1 месяц
- -14.11%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- -2.82%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -18.82%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -8.53%
- Всё время*
- -7.90%
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.88K | $31.34K | $38.49K | |
| $268.55M | $254.45M | $318.52M |
Сравнение доходности по годам DGZ и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | -2.82% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 0.48% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between DGZ and GLDM is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | -0.63 |
Over the past year, the inverse relationship between DGZ and GLDM has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. GLDM — Ранг доходности на риск
DGZ
GLDM
Сравнение DGZ c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.98 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.07 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и GLDM
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -26.27% | -60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -26.27% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -26.27% | -33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -26.27% | -35.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.35% | -21.30% | -62.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.95% | -6.59% | -51.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.66% | 12.39% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и GLDM
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.24% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.24% | 7.12% | +17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.86% | 19.92% | +40.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.43% | 28.14% | +45.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.19% | 18.49% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 17.14% | +12.08% |
Сравнение комиссий DGZ и GLDM
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и GLDM
Ни DGZ, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGZ and GLDM have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.24%) compared to GLDM (7.12%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 19.13% vs -12.22% for DGZ. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 19.13% return vs -12.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
DGZ and GLDM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GLDM is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Deutsche Bank and State Street. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор