PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с HYUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с HYUP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -10.05%/yr vs 4.39%/yr for HYUP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for HYUP.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и HYUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у HYUP с доходностью 1.63%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

HYUP

1 день
-0.33%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.43%
3 года*
10.16%
5 лет*
4.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и HYUP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%6.29%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		1.63%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.90%

Correlation

The correlation between DGZ and HYUP is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с BSJTHYUP с HYGHHYUP с VOO

Доходность на риск

DGZ vs. HYUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c HYUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZHYUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.76

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.68

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.45

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

10.46

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. HYUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HYUP равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и HYUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZHYUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.76

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.53

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.52

-0.83

Просадки

Сравнение просадок DGZ и HYUP

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HYUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZHYUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-24.79%

-61.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-3.05%

-35.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-6.03%

-53.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-18.06%

-43.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-0.36%

-82.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-3.42%

-54.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

0.71%

+21.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и HYUP

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZHYUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

1.35%

+43.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

3.35%

+51.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

4.24%

+62.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

8.27%

+26.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

9.75%

+17.65%

Сравнение комиссий DGZ и HYUP

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и HYUP

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.33%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and HYUP have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to HYUP (1.35%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs HYUP's -24.79%.

On 5-year performance, HYUP leads with 4.39% vs -10.05% for DGZ. On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYUP has performed better with a 4.39% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

HYUP has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while HYUP is High Yield Bonds. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for HYUP.

HYUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и HYUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор