Сравнение DGZ с HYUP
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and HYUP (Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HYUP is a High Yield Bonds fund tracking the Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -9.99%/yr vs 4.24%/yr for HYUP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for HYUP.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и HYUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у HYUP с доходностью 1.75%.
DGZ
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 22.69%
- С начала года
- 9.14%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- -15.43%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- -7.50%
HYUP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и HYUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 6.13% |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 1.75% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 5.13% | 5.73% | 16.54% | -3.90% |
Correlation
The correlation between DGZ and HYUP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2018 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. HYUP — Ранг доходности на риск
DGZ
HYUP
Сравнение DGZ c HYUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | HYUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.03 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 8.63 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и HYUP
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки HYUP в -24.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и HYUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -24.79% | -61.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.32% | -3.05% | -35.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -6.03% | -53.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -18.06% | -43.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -0.46% | -80.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.80% | -3.40% | -54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 0.72% | +21.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и HYUP
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 44.67% по сравнению с Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | HYUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.67% | 1.12% | +43.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 3.42% | +55.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.74% | 4.27% | +65.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.54% | 8.29% | +28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 9.72% | +18.48% |
Сравнение комиссий DGZ и HYUP
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HYUP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и HYUP
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.32% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and HYUP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.67%) compared to HYUP (1.12%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs HYUP's -24.79%.
On 5-year performance, HYUP leads with 4.24% vs -9.99% for DGZ. On fees, HYUP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYUP has performed better with a 4.24% return vs -9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYUP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while HYUP is High Yield Bonds. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.20% for HYUP.
HYUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и HYUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор