PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGZ с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGZ и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -16.75%. За последние 10 лет акции DGZ уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: -7.43% против 10.14% соответственно.


DGZ

1 день
4.61%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
15.09%
С начала года
9.14%
1 год
-10.08%
3 года*
-15.34%
5 лет*
-9.64%
10 лет*
-7.43%

GDX

1 день
-3.51%
1 месяц
-18.16%
6 месяцев
-26.48%
С начала года
-16.75%
1 год
38.79%
3 года*
32.25%
5 лет*
17.67%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и GDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
9.14%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
-16.75%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between DGZ and GDX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between DGZ and GDX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.27, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DB Gold Short Exchange Traded Notes

VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

DGZ vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 77
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг доходности на риск GDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGZGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.02

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

2.38

-2.88

DGZ vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGZ и GDX

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и GDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGZGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-80.34%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.14%

-38.36%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-38.36%

-21.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-46.51%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

-49.79%

-21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.30%

-38.36%

-42.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.88%

-40.38%

-17.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.22%

16.35%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и GDX

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGZGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.11%

11.88%

+12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.30%

39.98%

+19.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.46%

48.15%

+22.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.01%

37.09%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.48%

37.37%

-8.89%

Сравнение комиссий DGZ и GDX

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и GDX

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF
0.89%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Часто задаваемые вопросы


DGZ and GDX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (24.11%) compared to GDX (11.88%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 10.14% vs -7.43% for DGZ. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 10.14% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

GDX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while GDX is Gold. DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор