PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGZ с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGZ с BCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. DGZ is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -10.05%/yr vs 11.98%/yr for BCD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности DGZ и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGZ показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGZ и BCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-3.19%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%

Correlation

The correlation between DGZ and BCD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

-0.26

The correlation between DGZ and BCD shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Short Exchange Traded Notes

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

DGZ vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGZ c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGZBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.33

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
3.02

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.42

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

12.57

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGZ vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BCD равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGZ и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGZBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.33

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.78

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.67

-0.99

Просадки

Сравнение просадок DGZ и BCD

Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGZBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-29.81%

-56.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.32%

-7.22%

-31.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.54%

-10.50%

-49.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.54%

-23.03%

-38.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.41%

-3.60%

-78.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.74%

-9.86%

-47.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.80%

2.54%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DGZ и BCD

DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 45.00% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGZBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.00%

4.33%

+40.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

11.74%

+43.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.38%

13.72%

+52.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

15.41%

+19.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

13.90%

+13.50%

Сравнение комиссий DGZ и BCD

DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGZ и BCD

DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGZ and BCD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs BCD's -29.81%.

On 5-year performance, BCD leads with 11.98% vs -10.05% for DGZ. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BCD has performed better with a 11.98% return vs -10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for DGZ.

DGZ is categorized as Inverse Commodities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Aberdeen. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.29% for BCD.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGZ и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор