Сравнение DGZ с BCD
DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%), while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. DGZ is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, DGZ returned -9.64%/yr vs 10.91%/yr for BCD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DGZ charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности DGZ и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGZ показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 15.08%.
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
BCD
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGZ и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -3.74% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 15.08% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.83% |
Correlation
The correlation between DGZ and BCD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGZ vs. BCD — Ранг доходности на риск
DGZ
BCD
Сравнение DGZ c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGZ | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.85 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 6.23 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGZ и BCD
Максимальная просадка DGZ за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGZ и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGZ | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -29.81% | -56.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.14% | -12.70% | -23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.54% | -12.70% | -46.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.54% | -23.03% | -38.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.30% | -7.89% | -73.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.88% | -9.84% | -48.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.22% | 3.77% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGZ и BCD
DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) имеет более высокую волатильность в 24.11% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что DGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGZ | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.11% | 4.34% | +19.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.30% | 11.99% | +47.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.46% | 14.15% | +56.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.01% | 15.40% | +21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.48% | 13.91% | +14.57% |
Сравнение комиссий DGZ и BCD
DGZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGZ и BCD
DGZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.96% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGZ and BCD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to BCD (4.34%). In terms of maximum drawdown, DGZ dropped -86.32% vs BCD's -29.81%.
On 5-year performance, BCD leads with 10.91% vs -9.64% for DGZ. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BCD has performed better with a 10.91% return vs -9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
BCD has the higher dividend yield at 14.96%, compared with 0.00% for DGZ.
DGZ is categorized as Inverse Commodities, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Aberdeen. Their fees differ too: 0.75% for DGZ and 0.29% for BCD.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGZ и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор