Сравнение DGTSX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 1.19% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и PALDX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGTSX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
DGTSX
PALDX
Сравнение DGTSX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.26 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.86 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.82 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 8.67 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.26 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.73 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и PALDX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и PALDX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -26.16% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -8.20% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -20.47% | +9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -4.16% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.16% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.72% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и PALDX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 3.74% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 6.16% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 11.65% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 12.11% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 12.76% | -7.54% |