PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGTSX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTSX и DGEIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
0.31%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 4.91% против 11.39% соответственно.


DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Сравнение комиссий DGTSX и DGEIX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGTSX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGTSXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.92

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.84

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

8.72

+2.25

DGTSX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DGEIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGTSXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.33

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.68

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.48

+0.42

Корреляция

Корреляция между DGTSX и DGEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и DGEIX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DGEIX в 3.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и DGEIX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DGEIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGTSXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-59.77%

+43.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-12.05%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-25.20%

+13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-37.00%

+25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.38%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-8.05%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.54%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и DGEIX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGTSXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

5.52%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

9.23%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

16.60%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

15.65%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

16.86%

-11.64%