Сравнение DGEIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VTI
Основные характеристики
DGEIX:
0.30
VTI:
0.47
DGEIX:
0.54
VTI:
0.80
DGEIX:
1.08
VTI:
1.12
DGEIX:
0.29
VTI:
0.49
DGEIX:
1.13
VTI:
1.99
DGEIX:
4.66%
VTI:
4.76%
DGEIX:
17.47%
VTI:
20.05%
DGEIX:
-60.58%
VTI:
-55.45%
DGEIX:
-9.13%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.37% против 11.38% соответственно.
DGEIX
-2.97%
-2.92%
-5.35%
5.71%
12.75%
7.37%
VTI
-6.29%
-3.40%
-4.58%
9.95%
15.58%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VTI
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGEIX и VTI
DGEIX
VTI
Сравнение DGEIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VTI
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.80% | 1.71% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VTI
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VTI
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 12.37%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.