Сравнение DGEIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.39% против 13.69% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VTI
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGEIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
DGEIX
VTI
Сравнение DGEIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.52 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.30 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.98 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VTI
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VTI
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -55.45% | -4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.30% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.36% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -35.00% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.54% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -8.08% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.60% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VTI
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.52% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.48% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.75% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 19.02% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 17.41% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.29% | -1.43% |