Сравнение DGEIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или VTI.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VTI
Основные характеристики
DGEIX:
1.29
VTI:
2.07
DGEIX:
1.76
VTI:
2.76
DGEIX:
1.24
VTI:
1.38
DGEIX:
1.99
VTI:
3.09
DGEIX:
7.71
VTI:
13.22
DGEIX:
2.04%
VTI:
2.00%
DGEIX:
12.17%
VTI:
12.77%
DGEIX:
-59.77%
VTI:
-55.45%
DGEIX:
-6.49%
VTI:
-3.35%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.48%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.50% соответственно.
DGEIX
13.41%
-3.86%
3.46%
14.27%
10.36%
9.32%
VTI
24.48%
-0.18%
9.50%
26.46%
14.02%
12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VTI
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VTI
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.17% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.94% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VTI
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VTI
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.