Сравнение DGEIX с AVGE

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGEIX показывает доходность -2.97%, а AVGE немного ниже – -3.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности AVGE в 1.98%

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 12.37% и 12.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.