Сравнение DGEIX с AVDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и AVDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и AVDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 4.11% |
AVDEX Avantis International Equity Fund | 2.91% | 37.35% | 4.89% | 16.99% | -13.90% | 13.37% | 8.21% | 3.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у AVDEX с доходностью 2.91%.
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
AVDEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и AVDEX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDEX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGEIX vs. AVDEX — Ранг доходности на риск
DGEIX
AVDEX
Сравнение DGEIX c AVDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | AVDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.93 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.52 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.60 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 10.37 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | AVDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.93 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и AVDEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и AVDEX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AVDEX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
AVDEX Avantis International Equity Fund | 3.10% | 3.19% | 3.67% | 3.17% | 2.22% | 3.46% | 1.67% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и AVDEX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и AVDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | AVDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -36.28% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.58% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -28.73% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -8.24% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -6.46% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.90% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и AVDEX
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 5.52%, в то время как у Avantis International Equity Fund (AVDEX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | AVDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.40% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 10.88% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.36% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.83% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.66% | -1.80% |