PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGEIX с AVDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с AVDEX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX).

DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или AVDEX.

Корреляция

Корреляция между DGEIX и AVDEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

0.48

AVDEX:

0.83

Коэф-т Сортино

DGEIX:

0.81

AVDEX:

1.23

Коэф-т Омега

DGEIX:

1.12

AVDEX:

1.17

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

0.47

AVDEX:

1.04

Коэф-т Мартина

DGEIX:

1.76

AVDEX:

3.25

Индекс Язвы

DGEIX:

4.90%

AVDEX:

4.17%

Дневная вол-ть

DGEIX:

17.57%

AVDEX:

16.30%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

AVDEX:

-36.28%

Текущая просадка

DGEIX:

-3.47%

AVDEX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у AVDEX с доходностью 14.78%.

DGEIX

С начала года

3.07%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.46%

5 лет

13.99%

10 лет

7.99%

AVDEX

С начала года

14.78%

1 месяц

9.87%

6 месяцев

13.01%

1 год

13.38%

5 лет

13.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGEIX и AVDEX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDEX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и AVDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVDEX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDEX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа AVDEX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и AVDEX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности AVDEX в 3.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		1.70%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.08%3.53%3.17%2.22%2.46%1.67%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и AVDEX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и AVDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и AVDEX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Avantis International Equity Fund (AVDEX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...