PortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с AVDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGEIX и AVDEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и AVDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.67%
47.52%
DGEIX
AVDEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

0.30

AVDEX:

0.78

Коэф-т Сортино

DGEIX:

0.54

AVDEX:

1.16

Коэф-т Омега

DGEIX:

1.08

AVDEX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

0.29

AVDEX:

0.98

Коэф-т Мартина

DGEIX:

1.13

AVDEX:

3.07

Индекс Язвы

DGEIX:

4.66%

AVDEX:

4.17%

Дневная вол-ть

DGEIX:

17.47%

AVDEX:

16.37%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

AVDEX:

-36.28%

Текущая просадка

DGEIX:

-9.13%

AVDEX:

-0.31%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у AVDEX с доходностью 11.00%.


DGEIX

С начала года

-2.97%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

-5.35%

1 год

4.91%

5 лет

12.28%

10 лет

7.43%

AVDEX

С начала года

11.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

7.44%

1 год

12.88%

5 лет

12.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGEIX и AVDEX

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDEX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGEIX: 0.25%
График комиссии AVDEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDEX: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и AVDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

AVDEX
Ранг риск-скорректированной доходности AVDEX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c AVDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis International Equity Fund (AVDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGEIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGEIX: 0.30
AVDEX: 0.78
Коэффициент Сортино DGEIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DGEIX: 0.54
AVDEX: 1.16
Коэффициент Омега DGEIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGEIX: 1.08
AVDEX: 1.16
Коэффициент Кальмара DGEIX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGEIX: 0.29
AVDEX: 0.98
Коэффициент Мартина DGEIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGEIX: 1.13
AVDEX: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа AVDEX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и AVDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.78
DGEIX
AVDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и AVDEX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности AVDEX в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
3.80%3.64%3.82%4.92%4.31%2.37%2.22%2.62%2.15%1.90%1.98%1.88%
AVDEX
Avantis International Equity Fund
3.18%3.53%3.17%2.22%2.46%1.67%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и AVDEX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки AVDEX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и AVDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.13%
-0.31%
DGEIX
AVDEX

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и AVDEX

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Avantis International Equity Fund (AVDEX) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.37%
10.53%
DGEIX
AVDEX