PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGEIX с DFAW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both Global Equities funds from Dimensional. Over the past year, DGEIX returned 29.13% vs 30.69% for DFAW. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 13.21%.

DGEIX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.25%
С начала года
12.33%
6 месяцев
13.05%
1 год
29.13%
3 года*
20.29%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.44%

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGEIX и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		12.33%19.86%15.71%11.61%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DGEIX and DFAW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between DGEIX and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с AVGEDGEIX с SPYDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEXDGEIX с CWS
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.LDFAW с DFGFX

Доходность на риск

DGEIX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEIXDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.56

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.55

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.47

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

15.38

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEIX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEIXDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.63

-1.12

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DFAW

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGEIXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-16.93%

-42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.88%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.17%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-1.70%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DFAW

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 3.31% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGEIXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.18%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.40%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

12.04%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.45%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

14.45%

+2.42%

Сравнение комиссий DGEIX и DFAW

И DGEIX, и DFAW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DFAW

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности DFAW в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		2.70%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DGEIX and DFAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGEIX has higher volatility (3.31%) compared to DFAW (3.18%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs DFAW's -16.93%.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGEIX и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор