Сравнение DGEIX с DFAW

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGEIX показывает доходность -2.97%, а DFAW немного ниже – -3.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И DGEIX, и DFAW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности DFAW в 1.60%

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 12.37% и 12.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.