Сравнение DGEIX с DFAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и DFAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и DFAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 11.61% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 0.66% | 20.62% | 15.49% | 11.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
DFAW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и DFAW
И DGEIX, и DFAW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGEIX vs. DFAW — Ранг доходности на риск
DGEIX
DFAW
Сравнение DGEIX c DFAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | DFAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.98 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.92 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 9.17 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.35 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и DFAW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и DFAW
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности DFAW в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 1.73% | 1.71% | 1.47% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и DFAW
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -16.93% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.24% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.51% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -1.76% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.56% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и DFAW
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 5.52% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | DFAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.67% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.47% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 17.15% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 14.57% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 14.57% | +2.29% |