PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGEIX с DFAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с DFAW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или DFAW.

Корреляция

Корреляция между DGEIX и DFAW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

0.41

DFAW:

0.54

Коэф-т Сортино

DGEIX:

0.83

DFAW:

1.00

Коэф-т Омега

DGEIX:

1.12

DFAW:

1.15

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

0.49

DFAW:

0.66

Коэф-т Мартина

DGEIX:

1.81

DFAW:

2.74

Индекс Язвы

DGEIX:

4.91%

DFAW:

4.06%

Дневная вол-ть

DGEIX:

17.57%

DFAW:

17.86%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

DFAW:

-16.94%

Текущая просадка

DGEIX:

-3.09%

DFAW:

-1.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGEIX показывает доходность 3.48%, а DFAW немного ниже – 3.47%.

DGEIX

С начала года

3.48%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

-0.64%

1 год

7.19%

5 лет

13.99%

10 лет

8.00%

DFAW

С начала года

3.47%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

1.37%

1 год

9.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGEIX и DFAW

И DGEIX, и DFAW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и DFAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DFAW

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DFAW в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		1.69%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.50%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DFAW

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DFAW

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеют волатильность 4.67% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...