PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGEIX показывает доходность 10.88%, а DFAW немного выше – 11.28%.


DGEIX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.02%
С начала года
10.88%
6 месяцев
9.72%
1 год
24.97%
3 года*
19.48%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.73%

DFAW

1 день
0.04%
1 месяц
0.15%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.15%
1 год
26.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGEIX и DFAW


2026 (YTD)202520242023
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
10.88%19.86%15.71%11.80%
DFAW
Dimensional World Equity ETF
11.28%20.62%15.49%11.44%

Correlation

The correlation between DGEIX and DFAW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.98

The correlation between DGEIX and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DGEIX vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина

DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGEIXDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.94

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

12.78

+0.13

DGEIX vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и DFAW

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и DFAW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGEIXDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-16.93%

-42.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.88%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.99%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-1.70%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и DFAW

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 4.74%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGEIXDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.04%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

10.35%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.73%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

14.58%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

14.58%

+2.25%

Сравнение комиссий DGEIX и DFAW

И DGEIX, и DFAW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и DFAW

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности DFAW в 1.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.59%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
2.74%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, DGEIX and DFAW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (5.04%) compared to DGEIX (4.74%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs DFAW's -16.93%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGEIX и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор