PortfoliosLab logo
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (D...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US25434D6748

CUSIP

25434D674

Дата выпуска

24 дек. 2003 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Домашняя страница

www.dimensional.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DGEIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGEIX: 0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.77%
381.22%
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class показал доход в -2.97% с начала года и 5.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составила 7.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


DGEIX

С начала года

-2.97%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-5.35%

1 год

5.71%

5 лет

12.75%

10 лет

7.37%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.88%-0.74%-3.77%-1.26%-2.97%
2024-0.23%4.47%3.74%-3.89%4.75%0.80%3.10%1.78%1.86%-1.95%4.97%-5.91%13.59%
20237.44%-2.65%1.05%0.97%-2.10%6.66%3.92%-2.58%-4.05%-3.34%8.50%4.01%18.08%
2022-4.44%-1.61%1.61%-7.02%1.11%-8.88%7.37%-3.65%-9.54%7.97%7.84%-7.11%-17.16%
20210.04%4.55%4.04%4.06%1.84%0.43%0.73%2.17%-3.89%4.85%-2.24%2.19%19.98%
2020-2.41%-8.53%-16.97%12.32%5.19%2.61%4.74%5.82%-2.99%-1.31%12.95%4.41%12.44%
20198.86%3.02%0.29%3.77%-7.01%6.92%0.35%-2.98%2.75%2.52%2.89%2.96%26.06%
20184.73%-4.31%-1.11%0.35%1.26%-0.56%2.90%1.55%-0.40%-8.14%1.45%-9.43%-12.04%
20172.41%2.51%0.67%1.27%0.82%1.22%2.32%-0.09%2.61%2.32%2.57%1.27%21.76%
2016-5.91%-0.12%7.86%1.30%0.72%-0.57%4.42%0.64%0.63%-2.07%3.90%2.08%12.95%
2015-2.12%5.93%-0.93%1.75%0.63%-1.77%-0.32%-5.95%-3.46%6.88%0.22%-2.86%-2.71%
2014-3.68%4.97%0.94%0.16%1.75%2.58%-2.37%3.02%-3.96%1.37%1.03%-0.88%4.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGEIX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DGEIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGEIX: 0.30
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DGEIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGEIX: 0.54
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DGEIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGEIX: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DGEIX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGEIX: 0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DGEIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGEIX: 1.13
^GSPC: 1.94

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.46
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.


1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%1.90%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.58$0.60$0.50$0.54$0.40$0.43$0.40$0.43$0.37$0.35$0.35

Дивидендный доход

1.80%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.09$0.00$0.09
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.58
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.60
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.50
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.54
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.40
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.43
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.40
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.43
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.37
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.35
2014$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.13%
-10.07%
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class показал максимальную просадку в 60.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составляет 9.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.58%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.97725 янв. 2013 г.1392
-37%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.185
-25.4%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.3551 мар. 2024 г.574
-21.87%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.449
-19.52%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.327

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составляет 12.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.37%
14.23%
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)