График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) показал доход в -2.92% с начала года и 18.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGEIX составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DGEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 2.26% | -8.33% | -2.92% | |||||||||
| 2025 | 2.88% | -0.74% | -4.03% | -0.45% | 5.81% | 4.73% | 1.39% | 3.26% | 2.71% | 0.97% | 1.09% | 1.00% | 19.86% |
| 2024 | -0.23% | 4.47% | 3.74% | -3.89% | 4.75% | 0.80% | 3.10% | 1.78% | 1.86% | -1.95% | 4.97% | -4.15% | 15.71% |
| 2023 | 7.44% | -2.65% | 1.05% | 0.97% | -2.10% | 6.66% | 3.92% | -2.58% | -4.04% | -3.34% | 8.50% | 6.01% | 20.35% |
| 2022 | -4.44% | -1.61% | 1.61% | -7.02% | 1.11% | -8.88% | 7.37% | -3.65% | -9.54% | 7.97% | 7.84% | -4.38% | -14.72% |
| 2021 | 0.04% | 4.55% | 4.03% | 4.06% | 1.84% | 0.43% | 0.73% | 2.17% | -3.88% | 4.85% | -2.24% | 2.47% | 20.31% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class: годовая альфа составляет 1.12%, бета — 0.96, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 29.12.2003.
- Этот фонд участвовал в 107.36% роста S&P 500 Index и в 103.66% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- При бете 0.96 и R² 0.92 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.12%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 107.36%
- Участие в снижении
- 103.66%
Комиссия
Комиссия DGEIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGEIX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.61 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DGEIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.11 | $1.24 | $1.16 | $1.30 | $0.63 | $0.65 | $0.55 | $0.53 | $0.35 | $0.37 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.13% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составляет 8.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.77% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 964 | 4 янв. 2013 г. | 1380 |
| -37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -25.2% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 529 |
| -21.38% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -19.53% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 144 | 7 сент. 2016 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...