DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US25434D6748 |
|---|---|
| CUSIP | 25434D674 |
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 24 дек. 2003 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Домашняя страница | www.dimensional.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DGEIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DGEIX с VT, DGEIX с CWS, DGEIX с AVUVX, DGEIX с AVDEX, DGEIX с VTI, DGEIX с VOO, DGEIX с SCHD, DGEIX с SPY, DGEIX с ARKK, DGEIX с VASGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class показал доход в 20.12% с начала года и 32.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 20.12% | 25.82% |
| 1 месяц | 1.97% | 3.20% |
| 6 месяцев | 11.29% | 14.94% |
| 1 год | 32.65% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.55% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.01% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 4.47% | 3.74% | -3.89% | 4.75% | 0.80% | 3.10% | 1.78% | 1.86% | -1.95% | 20.12% | ||
| 2023 | 7.44% | -2.65% | 1.05% | 0.97% | -2.10% | 6.66% | 3.92% | -2.58% | -4.04% | -3.34% | 8.50% | 6.01% | 20.35% |
| 2022 | -4.44% | -1.62% | 1.61% | -7.02% | 1.11% | -8.88% | 7.37% | -3.65% | -9.54% | 7.97% | 7.84% | -4.38% | -14.72% |
| 2021 | 0.04% | 4.55% | 4.03% | 4.06% | 1.84% | 0.43% | 0.73% | 2.17% | -3.88% | 4.85% | -2.24% | 4.98% | 23.25% |
| 2020 | -2.41% | -8.53% | -16.97% | 12.32% | 5.19% | 2.61% | 4.74% | 5.82% | -2.99% | -1.31% | 12.95% | 5.40% | 13.52% |
| 2019 | 8.86% | 3.02% | 0.29% | 3.77% | -7.01% | 6.92% | 0.35% | -2.98% | 2.75% | 2.52% | 2.88% | 3.46% | 26.68% |
| 2018 | 4.73% | -4.31% | -1.10% | 0.35% | 1.26% | -0.56% | 2.90% | 1.55% | -0.40% | -8.14% | 1.45% | -8.87% | -11.48% |
| 2017 | 2.41% | 2.51% | 0.67% | 1.27% | 0.82% | 1.22% | 2.32% | -0.09% | 2.61% | 2.32% | 2.57% | 1.60% | 22.16% |
| 2016 | -5.91% | -0.12% | 7.86% | 1.30% | 0.72% | -0.57% | 4.42% | 0.64% | 0.63% | -2.07% | 3.90% | 2.08% | 12.94% |
| 2015 | -2.12% | 5.93% | -0.93% | 1.75% | 0.63% | -1.77% | -0.32% | -5.95% | -3.46% | 6.88% | 0.22% | -2.86% | -2.71% |
| 2014 | -3.68% | 4.97% | 0.94% | 0.16% | 1.75% | 2.58% | -2.37% | 3.02% | -3.96% | 1.37% | 1.03% | -0.88% | 4.62% |
| 2013 | 5.23% | 0.47% | 2.85% | 1.76% | 1.34% | -2.07% | 5.58% | -2.52% | 5.40% | 3.90% | 2.02% | 2.28% | 29.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DGEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.50 | $0.54 | $0.40 | $0.43 | $0.40 | $0.43 | $0.37 | $0.35 | $0.35 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.43 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.37 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.77% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 963 | 4 янв. 2013 г. | 1378 |
| -37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -24% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -21.38% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -19.53% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 144 | 7 сент. 2016 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.