DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US25434D6748 |
|---|---|
| CUSIP | 25434D674 |
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 24 дек. 2003 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Домашняя страница | www.dimensional.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class показал доход в 4.68% с начала года и 18.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.68% | 6.30% |
| 1 месяц | -2.34% | -3.13% |
| 6 месяцев | 19.48% | 19.37% |
| 1 год | 18.34% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.47% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.88% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.23% | 4.47% | 3.74% | |||||||||
| 2023 | -4.04% | -3.34% | 8.50% | 6.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class(DGEIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.16 | $1.30 | $1.40 | $0.65 | $0.55 | $0.53 | $0.50 | $0.37 | $0.35 | $0.35 | $0.31 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.82% | 4.92% | 4.31% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 2.15% | 1.90% | 1.98% | 1.88% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 963 торговые сессии.
Текущая просадка DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составляет 3.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.77% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 963 | 4 янв. 2013 г. | 1378 |
| -37% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -24% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -21.38% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -19.53% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 144 | 7 сент. 2016 г. | 327 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.