- ISIN
- US25434D6748
- CUSIP
- 25434D674
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 24 дек. 2003 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции DGEIX — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,675.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) показал доход в 13.03% с начала года и 30.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGEIX составила 12.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DGEIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 2.26% | -5.85% | 8.65% | 3.62% | 0.70% | 13.03% | ||||||
| 2025 | 2.88% | -0.74% | -4.03% | -0.45% | 5.81% | 4.73% | 1.39% | 3.26% | 2.71% | 0.97% | 1.09% | 1.00% | 19.86% |
| 2024 | -0.23% | 4.47% | 3.74% | -3.89% | 4.75% | 0.80% | 3.10% | 1.78% | 1.86% | -1.95% | 4.97% | -4.15% | 15.71% |
| 2023 | 7.44% | -2.65% | 1.05% | 0.97% | -2.10% | 6.66% | 3.92% | -2.58% | -4.04% | -3.34% | 8.50% | 6.01% | 20.35% |
| 2022 | -4.44% | -1.61% | 1.61% | -7.02% | 1.11% | -8.88% | 7.37% | -3.65% | -9.54% | 7.97% | 7.84% | -4.38% | -14.72% |
| 2021 | 0.04% | 4.55% | 4.03% | 4.06% | 1.84% | 0.43% | 0.73% | 2.17% | -3.88% | 4.85% | -2.24% | 2.47% | 20.31% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class has an annualized alpha of 1.01%, beta of 0.96, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2003.
- This fund captured 106.54% of S&P 500 Index gains and 103.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.01%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 106.54%
- Участие в снижении
- 103.75%
Комиссия
Комиссия DGEIX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGEIX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.93 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 13.52 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Equity Portfolio Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.11 | $1.24 | $1.16 | $1.30 | $0.63 | $0.65 | $0.55 | $0.53 | $0.35 | $0.37 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.68% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $1.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class показал максимальную просадку в 59.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 964 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.77%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 5moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -37.00%март 2020 г. | 2mo 2d | 6mo 23d | 8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.20%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.38%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.53%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 29d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Показатели просадок
| DGEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -56.78% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -18.90% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -25.43% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -33.92% | -3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -10.72% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGEIX
Добавьте DFA Global Equity Portfolio Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGEIX