Сравнение DGEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и SPY
Основные характеристики
DGEIX:
1.29
SPY:
2.17
DGEIX:
1.76
SPY:
2.88
DGEIX:
1.24
SPY:
1.41
DGEIX:
1.99
SPY:
3.19
DGEIX:
7.71
SPY:
14.10
DGEIX:
2.04%
SPY:
1.90%
DGEIX:
12.17%
SPY:
12.39%
DGEIX:
-59.77%
SPY:
-55.19%
DGEIX:
-6.49%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.32% против 12.92% соответственно.
DGEIX
13.41%
-3.86%
3.46%
14.27%
10.36%
9.32%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и SPY
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и SPY
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.17% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и SPY
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и SPY
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.