Сравнение DGEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и SPY
Основные характеристики
DGEIX:
0.35
SPY:
0.54
DGEIX:
0.61
SPY:
0.89
DGEIX:
1.09
SPY:
1.13
DGEIX:
0.34
SPY:
0.58
DGEIX:
1.34
SPY:
2.39
DGEIX:
4.62%
SPY:
4.51%
DGEIX:
17.47%
SPY:
20.07%
DGEIX:
-60.58%
SPY:
-55.19%
DGEIX:
-9.35%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.95% соответственно.
DGEIX
-3.21%
-3.97%
-5.79%
5.05%
12.71%
7.38%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и SPY
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGEIX и SPY
DGEIX
SPY
Сравнение DGEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и SPY
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.81% | 1.71% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и SPY
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и SPY
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 12.39%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.