Сравнение DGEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и SPY
Основные характеристики
DGEIX:
1.18
SPY:
1.75
DGEIX:
1.64
SPY:
2.36
DGEIX:
1.22
SPY:
1.32
DGEIX:
1.82
SPY:
2.66
DGEIX:
5.42
SPY:
11.01
DGEIX:
2.65%
SPY:
2.03%
DGEIX:
12.18%
SPY:
12.77%
DGEIX:
-60.58%
SPY:
-55.19%
DGEIX:
-3.68%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.21% против 12.96% соответственно.
DGEIX
2.85%
-0.54%
1.71%
12.50%
8.99%
8.21%
SPY
2.36%
-1.07%
7.41%
19.73%
14.21%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и SPY
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGEIX и SPY
DGEIX
SPY
Сравнение DGEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и SPY
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.66% | 1.71% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и SPY
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и SPY
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.22% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.