Сравнение DGEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и SPY
Основные характеристики
DGEIX:
0.05
SPY:
0.32
DGEIX:
0.16
SPY:
0.51
DGEIX:
1.02
SPY:
1.07
DGEIX:
0.06
SPY:
0.39
DGEIX:
0.20
SPY:
1.52
DGEIX:
3.48%
SPY:
3.13%
DGEIX:
13.71%
SPY:
14.74%
DGEIX:
-60.58%
SPY:
-55.19%
DGEIX:
-11.15%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.89% соответственно.
DGEIX
-5.13%
-4.82%
-7.18%
0.36%
15.07%
7.33%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и SPY
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGEIX и SPY
DGEIX
SPY
Сравнение DGEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и SPY
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.84% | 1.71% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и SPY
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и SPY
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 6.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.