Сравнение DGEIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SPY.
Основные характеристики
| DGEIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 34.03% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 7.29% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.41% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.98% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.32 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 12.29% |
| Макс. просадка | -59.77% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и SPY
С начала года, DGEIX показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и SPY
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и SPY
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.66% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и SPY
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и SPY
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 3.53%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.