Сравнение DGEIX с VT
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. DGEIX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, DGEIX returned 12.36%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 14.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGEIX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции VT немного впереди с 12.56%.
DGEIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 9.68%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам DGEIX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 15.59% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between DGEIX and VT is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.97 |
The correlation between DGEIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGEIX vs. VT — Ранг доходности на риск
DGEIX
VT
Сравнение DGEIX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGEIX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.64 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 10.98 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VT
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGEIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -50.27% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.67% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.51% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -26.38% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -34.24% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -6.97% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.32% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VT
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGEIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.27% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.81% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 13.97% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 16.24% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.19% | -0.39% |
Сравнение комиссий DGEIX и VT
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VT
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.66% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DGEIX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VT has higher volatility (4.27%) compared to DGEIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs VT's -50.27%.
DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGEIX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор