Сравнение DGEIX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или VT.
Основные характеристики
| DGEIX | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 34.03% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 7.29% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.41% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.98% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 18.32 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 11.82% |
| Макс. просадка | -59.77% | -50.27% |
| Текущая просадка | -0.06% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGEIX показывает доходность 19.95%, а VT немного ниже – 19.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGEIX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции VT немного отстают с 9.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VT
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VT
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VT в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.66% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VT
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VT
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.