PortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGEIX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
242.41%
232.77%
DGEIX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

0.35

VT:

0.62

Коэф-т Сортино

DGEIX:

0.61

VT:

0.98

Коэф-т Омега

DGEIX:

1.09

VT:

1.14

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

0.34

VT:

0.66

Коэф-т Мартина

DGEIX:

1.34

VT:

3.01

Индекс Язвы

DGEIX:

4.62%

VT:

3.63%

Дневная вол-ть

DGEIX:

17.47%

VT:

17.69%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

DGEIX:

-9.35%

VT:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.38% против 8.42% соответственно.


DGEIX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-5.79%

1 год

5.05%

5 лет

12.71%

10 лет

7.38%

VT

С начала года

-1.58%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-2.05%

1 год

9.71%

5 лет

13.70%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGEIX и VT

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGEIX: 0.25%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGEIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGEIX: 0.35
VT: 0.62
Коэффициент Сортино DGEIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGEIX: 0.61
VT: 0.98
Коэффициент Омега DGEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGEIX: 1.09
VT: 1.14
Коэффициент Кальмара DGEIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGEIX: 0.34
VT: 0.66
Коэффициент Мартина DGEIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGEIX: 1.34
VT: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.62
DGEIX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и VT

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VT в 1.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
1.81%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.96%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и VT

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.35%
-6.73%
DGEIX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и VT

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 12.39% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.39%
12.79%
DGEIX
VT