Сравнение DGEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VOO
Основные характеристики
DGEIX:
1.45
VOO:
1.98
DGEIX:
2.00
VOO:
2.65
DGEIX:
1.26
VOO:
1.36
DGEIX:
2.24
VOO:
2.98
DGEIX:
6.71
VOO:
12.44
DGEIX:
2.63%
VOO:
2.02%
DGEIX:
12.10%
VOO:
12.69%
DGEIX:
-60.58%
VOO:
-33.99%
DGEIX:
-2.19%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.47% против 13.32% соответственно.
DGEIX
4.44%
2.36%
5.40%
15.66%
9.18%
8.47%
VOO
4.06%
2.04%
10.75%
23.75%
14.44%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VOO
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGEIX и VOO
DGEIX
VOO
Сравнение DGEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VOO
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.64% | 1.71% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VOO
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VOO
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.99% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.