Сравнение DGEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.39% против 14.14% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VOO
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGEIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DGEIX
VOO
Сравнение DGEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.53 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.55 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.31 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VOO
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VOO
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -33.99% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.98% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -24.52% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -33.99% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.55% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.72% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VOO
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.52% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.34% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.47% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.11% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 16.82% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.99% | -1.13% |