Сравнение DGEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VOO
Основные характеристики
DGEIX:
1.30
VOO:
2.04
DGEIX:
1.79
VOO:
2.72
DGEIX:
1.24
VOO:
1.38
DGEIX:
2.03
VOO:
3.09
DGEIX:
6.53
VOO:
13.04
DGEIX:
2.44%
VOO:
2.00%
DGEIX:
12.23%
VOO:
12.79%
DGEIX:
-60.58%
VOO:
-33.99%
DGEIX:
-5.19%
VOO:
-2.15%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.67% против 13.46% соответственно.
DGEIX
1.23%
-1.85%
1.22%
16.94%
8.31%
8.67%
VOO
1.16%
-1.97%
7.17%
26.51%
14.13%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VOO
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGEIX и VOO
DGEIX
VOO
Сравнение DGEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VOO
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.69% | 1.71% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VOO
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VOO
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.76% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.