Сравнение DGEIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или VOO.
Основные характеристики
| DGEIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.22% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 31.75% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.39% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.02 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 17.48 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 12.23% |
| Макс. просадка | -59.77% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и VOO
С начала года, DGEIX показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и VOO
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и VOO
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.67% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и VOO
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и VOO
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 3.51%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.