PortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGEIX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
272.19%
552.28%
DGEIX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

0.35

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

DGEIX:

0.61

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

DGEIX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

0.34

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

DGEIX:

1.34

VOO:

2.42

Индекс Язвы

DGEIX:

4.62%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

DGEIX:

17.47%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

DGEIX:

-9.35%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.38% против 12.02% соответственно.


DGEIX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-5.79%

1 год

5.05%

5 лет

12.71%

10 лет

7.38%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGEIX и VOO

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGEIX: 0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGEIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGEIX: 0.35
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино DGEIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGEIX: 0.61
VOO: 0.92
Коэффициент Омега DGEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGEIX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара DGEIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGEIX: 0.34
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина DGEIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGEIX: 1.34
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.57
DGEIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и VOO

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
1.81%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и VOO

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.35%
-10.56%
DGEIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и VOO

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 12.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.39%
13.97%
DGEIX
VOO