PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGTSX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGTSX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGTSX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
0.31%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 4.91% против 9.99% соответственно.


DGTSX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.58%
1 год
8.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.91%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DGTSX и DFSTX

DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DGTSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGTSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGTSXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

0.94

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.45

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.30

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

5.20

+5.78

DGTSX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGTSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGTSX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGTSXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.94

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.31

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.45

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.49

+0.42

Корреляция

Корреляция между DGTSX и DFSTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGTSX и DFSTX

Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio
5.92%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DGTSX и DFSTX

Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGTSXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-60.99%

+44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-13.92%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.26%

-25.91%

+14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.26%

-44.78%

+33.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-6.58%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-8.80%

+7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.48%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DGTSX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGTSXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

6.21%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

12.48%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

21.89%

-17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

20.65%

-14.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

22.07%

-16.85%