Сравнение DGTSX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DGTSX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGTSX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DGTSX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DGTSX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 4.91% против 9.99% соответственно.
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGTSX и DFSTX
DGTSX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGTSX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DGTSX
DFSTX
Сравнение DGTSX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGTSX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.94 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.45 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.30 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 5.20 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGTSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.94 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DGTSX и DFSTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGTSX и DFSTX
Дивидендная доходность DGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DGTSX и DFSTX
Максимальная просадка DGTSX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGTSX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGTSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -60.99% | +44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -13.92% | +10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.26% | -25.91% | +14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.26% | -44.78% | +33.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -6.58% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -8.80% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.48% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGTSX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) составляет 1.58%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DGTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGTSX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.21% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 12.48% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 21.89% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 20.65% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 22.07% | -16.85% |