Сравнение DGSIX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -1.70% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | -0.21% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.31% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.83%
DFIEX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -10.45%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 26.87%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и DFIEX
И DGSIX, и DFIEX имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DGSIX
DFIEX
Сравнение DGSIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.66 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.18 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.16 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 8.72 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.58 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и DFIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и DFIEX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности DFIEX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.77% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.24% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и DFIEX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -62.22% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -11.01% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -28.66% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -41.04% | +17.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -10.45% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -12.26% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.84% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 2.96%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 6.26% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 10.04% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 15.66% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 15.60% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.34% | 16.32% | -5.98% |