PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с EPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с EPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

DGRS и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-11.92%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRS имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции EPI немного отстают с 9.10%.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

EPI

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-11.92%
6 месяцев
-8.30%
1 год
-6.28%
3 года*
9.09%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Сравнение комиссий DGRS и EPI

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRS vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

-0.39

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

-0.45

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.95

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.40

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

-1.24

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.39

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.45

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.13

+0.26

Корреляция

Корреляция между DGRS и EPI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и EPI

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и EPI

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и EPI.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-66.21%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-16.88%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-21.89%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-50.29%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-19.56%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-18.68%

+11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

5.45%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.84%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.47%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

16.34%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

16.27%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

20.37%

+3.26%