PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с EPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRS returned 10.72%/yr vs 9.69%/yr for EPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -7.47%. За последние 10 лет акции DGRS превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 10.72% против 9.69% соответственно.

DGRS

1 день
1.08%
1 месяц
4.94%
С начала года
20.55%
6 месяцев
18.43%
1 год
32.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.72%

EPI

1 день
-0.67%
1 месяц
0.71%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-8.44%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.37%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		20.55%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-7.47%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between DGRS and EPI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2013 г.

0.43

The correlation between DGRS and EPI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRS и EPI

Секторы
DGRS
EPI

Финансовые услуги

25.5%
23.2%

Промышленность

19.1%
9.9%

Потребительский циклический сектор

16.1%
7.6%

Энергетика

10.8%
16.4%

Технологии

9.2%
8.3%

Сырьевые материалы

8.1%
14.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.0%

Недвижимость

1.8%
0.9%

Здравоохранение

1.2%
5.8%

Коммунальные услуги

0.2%
8.3%

Финансовые услуги

DGRS
25.5%
EPI
23.2%

Промышленность

DGRS
19.1%
EPI
9.9%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.1%
EPI
7.6%

Энергетика

DGRS
10.8%
EPI
16.4%

Технологии

DGRS
9.2%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

DGRS
8.1%
EPI
14.2%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
EPI
3.5%

Коммуникационные услуги

DGRS
1.9%
EPI
2.0%

Недвижимость

DGRS
1.8%
EPI
0.9%

Здравоохранение

DGRS
1.2%
EPI
5.8%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

DGRS vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRSEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.56

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-0.71

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.50

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

-1.15

+11.47

DGRS vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRS и EPI

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-66.21%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-16.88%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-21.89%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-21.89%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-50.29%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.50%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-18.64%

+11.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

7.38%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 3.95%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.62%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

13.11%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

15.22%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

16.26%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

20.30%

+3.31%

Сравнение комиссий DGRS и EPI

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и EPI

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.03%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and EPI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.62%) compared to DGRS (3.95%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, DGRS leads with 10.72% vs 9.69% for EPI. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRS has performed better with a 10.72% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

DGRS has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.00% for EPI.

DGRS is categorized as Small Cap Value Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.84% for EPI.

DGRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор