PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мар. 2024 г.

DGRS — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. DGRS запущен 25 июл. 2013 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Общая информация

Информация о ETF

ISINUS97717X6519
CUSIP97717X651
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска25 июл. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities, Dividend
Отслеживаемый индексWisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
144.30%
203.56%
DGRS (WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с DGRS

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund

Популярные сравнения: DGRS с XSVM, DGRS с SCHD, DGRS с SPY, DGRS с VBR, DGRS с VB, DGRS с DGRW, DGRS с RMT, DGRS с XLG, DGRS с CALF, DGRS с VTWV

Доходность

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund показал доход в 0.65% с начала года и 8.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.60%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.65%7.57%
1 месяц3.01%3.48%
6 месяцев10.25%13.62%
1 год8.49%26.83%
5 лет (среднегодовая)8.84%13.14%
10 лет (среднегодовая)7.89%10.60%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.80%3.44%
2023-3.50%-4.48%-5.30%9.28%12.07%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
0.49
^GSPC
S&P 500
2.35

Коэффициент Шарпа

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.49
2.35
DGRS (WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.16$1.12$1.16$1.04$0.92$0.90$0.82$0.74$0.62$0.67$0.60$0.14

Дивидендный доход

2.42%2.36%2.88%2.19%2.31%2.39%2.63%2.08%1.82%2.54%2.06%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.04$0.06
2023$0.03$0.04$0.16$0.06$0.11$0.15$0.06$0.08$0.15$0.04$0.10$0.18
2022$0.01$0.04$0.17$0.06$0.08$0.14$0.06$0.10$0.15$0.05$0.12$0.21
2021$0.02$0.02$0.09$0.06$0.03$0.14$0.08$0.12$0.10$0.08$0.08$0.24
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.07$0.04$0.07$0.07$0.05$0.06$0.28
2019$0.02$0.02$0.19$0.05$0.07$0.10$0.04$0.07$0.08$0.03$0.09$0.13
2018$0.03$0.01$0.16$0.02$0.02$0.09$0.08$0.04$0.09$0.10$0.02$0.16
2017$0.02$0.02$0.14$0.02$0.03$0.10$0.05$0.03$0.10$0.04$0.02$0.17
2016$0.01$0.02$0.04$0.08$0.03$0.07$0.07$0.02$0.07$0.04$0.02$0.13
2015$0.02$0.02$0.10$0.04$0.04$0.07$0.05$0.03$0.07$0.04$0.03$0.15
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.07$0.12
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.80%
-0.12%
DGRS (WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 44.83%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.83%17 янв. 2020 г.4016 мар. 2020 г.17724 нояб. 2020 г.217
-24.11%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-22.97%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.304
-21.01%24 июн. 2015 г.14419 янв. 2016 г.12011 июл. 2016 г.264
-10.76%2 июл. 2014 г.7013 окт. 2014 г.2212 нояб. 2014 г.92

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.08%
3.33%
DGRS (WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)