- ISIN
- US97717X6519
- CUSIP
- 97717X651
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 25 июл. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $368M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции DGRS — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGRS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,331.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) показал доход в 13.56% с начала года и 25.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGRS составила 9.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 9.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DGRS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.78% | 3.47% | -3.95% | 7.81% | -1.73% | 0.07% | 13.56% | ||||||
| 2025 | 0.66% | -3.90% | -5.67% | -6.38% | 4.75% | 2.99% | 2.11% | 7.05% | -1.06% | -2.07% | 0.94% | 1.07% | -0.43% |
| 2024 | -2.80% | 3.44% | 4.47% | -5.66% | 4.74% | -3.33% | 11.26% | -2.21% | 1.07% | -1.96% | 11.44% | -8.41% | 10.40% |
| 2023 | 11.93% | -1.37% | -5.85% | -2.32% | -3.87% | 9.53% | 6.02% | -3.50% | -4.48% | -5.30% | 9.28% | 12.08% | 21.16% |
| 2022 | -5.12% | -0.74% | 0.00% | -6.11% | 3.50% | -7.84% | 8.48% | -5.71% | -10.77% | 13.79% | 5.45% | -5.93% | -13.11% |
| 2021 | 2.60% | 7.88% | 5.47% | 1.03% | 2.77% | -2.30% | -2.36% | 1.88% | -3.39% | 3.56% | -1.50% | 6.06% | 23.11% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund has an annualized alpha of -2.25%, beta of 1.02, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2013.
- This ETF participated in 111.31% of S&P 500 Index downside but only 95.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.25% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.62, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.25%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 95.65%
- Участие в снижении
- 111.31%
Комиссия
Комиссия DGRS составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGRS имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.07 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.93 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 13.52 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.33 | $1.10 | $1.12 | $1.16 | $1.04 | $0.92 | $0.90 | $0.82 | $0.68 | $0.62 | $0.68 |
Дивидендный доход | 2.23% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.03 | $0.16 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.04 | $0.21 | $0.14 | $0.06 | $0.21 | $0.04 | $0.07 | $0.26 | $0.04 | $0.04 | $0.24 | $1.33 |
| 2024 | $0.04 | $0.06 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.04 | $0.09 | $0.15 | $0.07 | $0.08 | $0.19 | $1.10 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.16 | $0.06 | $0.11 | $0.15 | $0.06 | $0.08 | $0.15 | $0.04 | $0.10 | $0.18 | $1.12 |
| 2022 | $0.01 | $0.04 | $0.17 | $0.06 | $0.08 | $0.14 | $0.06 | $0.10 | $0.15 | $0.05 | $0.12 | $0.21 | $1.16 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.06 | $0.03 | $0.14 | $0.08 | $0.12 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.24 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 44.83%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund составляет 1.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -44.83%март 2020 г. | 1mo 29d | 8mo 13d | 10mo 12dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.57%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 2d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.11%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.96%дек. 2018 г. | 4mo 4d | 10mo 16d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.01%янв. 2016 г. | 6mo 29d | 5mo 24d | 1y 18dиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| DGRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -56.78% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -9.10% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | -18.90% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -25.43% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -33.92% | -10.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.74% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -10.72% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.97% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGRS
Добавьте WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGRS