PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fun...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

DGRS — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. DGRS запущен 25 июл. 2013 г. и имеет комиссию в 0.38%.

Информация о ETF

ISIN

US97717X6519

CUSIP

97717X651

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

25 июл. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DGRS составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DGRS с RMT DGRS с XSVM DGRS с DGRW DGRS с VBR DGRS с SCHD DGRS с VB DGRS с SPY DGRS с CALF DGRS с XLG DGRS с VTWV
Популярные сравнения:
DGRS с RMT DGRS с XSVM DGRS с DGRW DGRS с VBR DGRS с SCHD DGRS с VB DGRS с SPY DGRS с CALF DGRS с XLG DGRS с VTWV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) показал доход в -7.77% с начала года и -2.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGRS составила 7.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

DGRS

С начала года

-7.77%

1 месяц

10.29%

6 месяцев

-12.43%

1 год

-2.79%

5 лет

15.79%

10 лет

7.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGRS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%-3.90%-5.67%-6.38%7.97%-7.77%
2024-2.80%3.44%4.47%-5.66%4.74%-3.33%11.26%-2.21%1.07%-1.96%11.44%-8.41%10.40%
202311.93%-1.37%-5.85%-2.32%-3.87%9.53%6.02%-3.50%-4.48%-5.30%9.28%12.07%21.16%
2022-5.12%-0.74%0.00%-6.11%3.50%-7.84%8.48%-5.71%-10.77%13.79%5.45%-5.93%-13.11%
20212.60%7.88%5.47%1.03%2.77%-2.31%-2.36%1.88%-3.39%3.56%-1.50%6.06%23.11%
2020-4.96%-9.36%-22.32%12.17%3.90%3.30%2.48%5.11%-4.50%3.66%16.22%8.03%7.85%
201911.09%5.12%-4.02%5.45%-9.90%8.54%1.24%-6.20%6.05%1.84%3.85%0.90%24.20%
20180.82%-5.09%1.05%0.61%4.43%2.01%2.42%2.04%-1.12%-8.07%1.87%-11.00%-10.74%
2017-0.99%-0.77%-0.44%1.39%-2.59%2.26%1.11%-4.32%7.86%0.66%4.10%-0.54%7.45%
2016-5.07%2.86%9.32%0.92%-0.96%2.21%5.88%1.70%0.47%-3.44%11.82%2.68%30.79%
2015-4.17%5.95%1.89%-2.39%0.07%0.67%-3.08%-4.21%-4.51%6.68%2.27%-5.62%-7.15%
2014-4.96%2.82%2.06%-2.27%0.45%3.60%-5.56%4.38%-4.28%6.67%0.32%2.04%4.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DGRS составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.12
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.23$1.10$1.12$1.16$1.04$0.92$0.90$0.82$0.75$0.62$0.68$0.61

Дивидендный доход

2.61%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.04$0.21$0.14$0.00$0.39
2024$0.04$0.06$0.09$0.08$0.08$0.16$0.04$0.09$0.15$0.07$0.08$0.19$1.10
2023$0.03$0.04$0.16$0.06$0.11$0.15$0.06$0.08$0.15$0.04$0.10$0.18$1.12
2022$0.01$0.04$0.17$0.06$0.08$0.14$0.06$0.10$0.15$0.05$0.12$0.21$1.16
2021$0.02$0.02$0.10$0.06$0.03$0.14$0.08$0.12$0.10$0.08$0.08$0.24$1.04
2020$0.05$0.04$0.04$0.05$0.10$0.07$0.04$0.08$0.08$0.05$0.07$0.28$0.92
2019$0.02$0.02$0.20$0.06$0.07$0.10$0.04$0.07$0.09$0.04$0.09$0.13$0.90
2018$0.03$0.01$0.16$0.02$0.03$0.09$0.08$0.04$0.09$0.10$0.02$0.16$0.82
2017$0.02$0.02$0.14$0.02$0.03$0.10$0.05$0.03$0.11$0.05$0.02$0.17$0.75
2016$0.01$0.02$0.04$0.08$0.04$0.07$0.08$0.02$0.08$0.04$0.03$0.13$0.62
2015$0.03$0.03$0.10$0.04$0.04$0.07$0.05$0.03$0.07$0.04$0.04$0.15$0.68
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.07$0.12$0.61

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 44.83%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund составляет 16.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.83%17 янв. 2020 г.4016 мар. 2020 г.17724 нояб. 2020 г.217
-27.57%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.11%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-22.96%22 авг. 2018 г.8624 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.304
-21.01%24 июн. 2015 г.14419 янв. 2016 г.12011 июл. 2016 г.264

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...