WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) показал доход в 7.11% с начала года и 16.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGRS составила 9.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 июл. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении DGRS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.2%.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund: годовая альфа составляет -1.61%, бета — 1.02, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 26.07.2013.

• Этот ETF участвовал в 111.46% снижения S&P 500 Index, но только в 98.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 1.02 и R² 0.62 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия DGRS составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

DGRS имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 44.83%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund составляет 5.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.