PortfoliosLab logo
Сравнение DGRS с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRS и XSVM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGRS и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.61%
167.65%
DGRS
XSVM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRS:

-0.30

XSVM:

-0.47

Коэф-т Сортино

DGRS:

-0.29

XSVM:

-0.55

Коэф-т Омега

DGRS:

0.97

XSVM:

0.93

Коэф-т Кальмара

DGRS:

-0.24

XSVM:

-0.44

Коэф-т Мартина

DGRS:

-0.72

XSVM:

-1.17

Индекс Язвы

DGRS:

9.28%

XSVM:

9.76%

Дневная вол-ть

DGRS:

22.41%

XSVM:

24.35%

Макс. просадка

DGRS:

-44.83%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

DGRS:

-22.21%

XSVM:

-19.90%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 6.62% против 8.54% соответственно.


DGRS

С начала года

-14.36%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-6.13%

5 лет

12.30%

10 лет

6.62%

XSVM

С начала года

-11.20%

1 месяц

-4.04%

6 месяцев

-9.52%

1 год

-11.08%

5 лет

18.27%

10 лет

8.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGRS и XSVM

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.


График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%
График комиссии DGRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRS: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGRS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGRS: -0.30
XSVM: -0.47
Коэффициент Сортино DGRS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGRS: -0.29
XSVM: -0.55
Коэффициент Омега DGRS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGRS: 0.97
XSVM: 0.93
Коэффициент Кальмара DGRS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGRS: -0.24
XSVM: -0.44
Коэффициент Мартина DGRS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGRS: -0.72
XSVM: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.47
DGRS
XSVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и XSVM

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XSVM в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.82%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и XSVM

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.21%
-19.90%
DGRS
XSVM

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и XSVM

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 12.85% и 12.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
12.89%
DGRS
XSVM