Сравнение DGRS с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
DGRS и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или XSVM.
Основные характеристики
| DGRS | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.11% | 0.92% |
| Дох-ть за 1 год | 25.36% | 31.53% |
| Дох-ть за 3 года | 2.98% | 4.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 14.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.29% | 10.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 18.68% | 20.24% |
| Макс. просадка | -44.83% | -62.57% |
| Current Drawdown | -3.74% | -4.37% |
Корреляция
Корреляция между DGRS и XSVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и XSVM
С начала года, DGRS показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и XSVM
DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRS c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и XSVM
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности XSVM в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.31% | 2.39% | 2.63% | 2.08% | 1.82% | 2.54% | 2.06% | 0.49% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.49% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и XSVM
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и XSVM
Текущая волатильность для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.87%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.