PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGRS с CALF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DGRSCALF
Дох-ть с нач. г.-1.44%-3.92%
Дох-ть за 1 год14.99%22.67%
Дох-ть за 3 года2.17%4.66%
Дох-ть за 5 лет7.86%14.20%
Коэф-т Шарпа0.841.14
Дневная вол-ть18.72%19.86%
Макс. просадка-44.83%-47.58%
Current Drawdown-6.16%-6.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DGRS и CALF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и CALF

С начала года, DGRS показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью -3.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.06%
13.43%
DGRS
CALF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий DGRS и CALF

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGRS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRS, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.13
CALF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CALF, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CALF, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CALF, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CALF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CALF, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.00

Сравнение коэффициента Шарпа DGRS и CALF

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.14. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DGRS и CALF.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.84
1.14
DGRS
CALF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и CALF

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CALF в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.32%2.36%2.88%2.19%2.31%2.39%2.63%2.08%1.82%2.54%2.06%0.49%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.13%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и CALF

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и CALF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.16%
-6.29%
DGRS
CALF

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и CALF

Текущая волатильность для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 5.00%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.00%
5.37%
DGRS
CALF