PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRS returned 5.89%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRS показывает доходность 13.56%, а CALF немного ниже – 13.34%.

DGRS

1 день
-1.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
13.56%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.18%
3 года*
13.73%
5 лет*
5.89%
10 лет*
9.61%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		13.56%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%8.07%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between DGRS and CALF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.89

The correlation between DGRS and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и CALF

Секторы
DGRS
CALF

Финансовые услуги

24.8%
0.2%

Промышленность

19.0%
5.9%

Потребительский циклический сектор

16.5%
28.3%

Энергетика

12.0%
10.3%

Технологии

8.7%
29.7%

Сырьевые материалы

7.6%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
8.8%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Здравоохранение

1.3%
9.4%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
CALF
0.2%

Промышленность

DGRS
19.0%
CALF
5.9%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
CALF
28.3%

Энергетика

DGRS
12.0%
CALF
10.3%

Технологии

DGRS
8.7%
CALF
29.7%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
CALF
8.8%

Недвижимость

DGRS
1.7%
CALF
1.6%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
CALF
9.4%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с VB
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

DGRS vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSCALFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.93

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.82

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

4.94

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

14.08

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DGRS и CALF

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-47.58%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.15%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-34.22%

+6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-34.22%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-1.95%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-10.74%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.15%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и CALF

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.46%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.92%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.47%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

15.84%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

23.44%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

26.02%

-2.39%

Сравнение комиссий DGRS и CALF

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и CALF

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.23%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and CALF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to DGRS (4.46%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, DGRS leads with 5.89% vs 4.12% for CALF. On fees, DGRS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DGRS has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRS has performed better with a 5.89% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

DGRS has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.28% for CALF.

DGRS is categorized as Small Cap Value Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор