PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGRS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DGRSSPY
Дох-ть с нач. г.-1.44%6.27%
Дох-ть за 1 год14.99%23.40%
Дох-ть за 3 года2.17%8.07%
Дох-ть за 5 лет7.86%13.52%
Дох-ть за 10 лет7.79%12.48%
Коэф-т Шарпа0.842.05
Дневная вол-ть18.72%11.65%
Макс. просадка-44.83%-55.19%
Current Drawdown-6.16%-3.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между DGRS и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и SPY

С начала года, DGRS показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.79% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.06%
17.88%
DGRS
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DGRS и SPY

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGRS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRS, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.13
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.58

Сравнение коэффициента Шарпа DGRS и SPY

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DGRS и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.84
2.05
DGRS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и SPY

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.32%2.36%2.88%2.19%2.31%2.39%2.63%2.08%1.82%2.54%2.06%0.49%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и SPY

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.16%
-3.75%
DGRS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и SPY

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.00%
3.33%
DGRS
SPY