PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с SPY

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DGRS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или SPY.

Корреляция

Корреляция между DGRS и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRS:

-0.10

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

DGRS:

0.00

SPY:

1.08

Коэф-т Омега

DGRS:

1.00

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

DGRS:

-0.09

SPY:

0.72

Коэф-т Мартина

DGRS:

-0.24

SPY:

2.78

Индекс Язвы

DGRS:

10.52%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

DGRS:

22.79%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

DGRS:

-44.83%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DGRS:

-16.29%

SPY:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.23% против 12.71% соответственно.

DGRS

С начала года

-7.84%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-2.30%

3 года

7.10%

5 лет

14.02%

10 лет

7.23%

SPY

С начала года

1.46%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

1.07%

1 год

13.27%

3 года

16.71%

5 лет

16.68%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DGRS и SPY

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и SPY

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		2.62%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и SPY

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и SPY

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...