Сравнение DGRS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGRS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.57% против 13.24% соответственно.
DGRS
20.60%
11.33%
17.75%
35.39%
11.18%
9.57%
SPY
27.56%
3.73%
14.09%
33.95%
15.55%
13.24%
Основные характеристики
| DGRS | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 4.04 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 18.16 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 12.12% |
| Макс. просадка | -44.83% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.77% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и SPY
DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между DGRS и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и SPY
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 1.94% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.54% | 2.07% | 0.50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и SPY
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и SPY
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.