PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRS returned 9.61%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.61% против 15.48% соответственно.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between DGRS and SPY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2013 г.

0.72

The correlation between DGRS and SPY shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRS и SPY

Секторы
DGRS
SPY

Финансовые услуги

24.8%
11.8%

Промышленность

19.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

16.5%
10.3%

Энергетика

12.0%
3.6%

Технологии

8.7%
35.9%

Сырьевые материалы

7.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Здравоохранение

1.3%
8.4%

Коммунальные услуги

0.2%
2.4%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
SPY
11.8%

Промышленность

DGRS
19.0%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
SPY
10.3%

Энергетика

DGRS
12.0%
SPY
3.6%

Технологии

DGRS
8.7%
SPY
35.9%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
SPY
4.8%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
SPY
11.3%

Недвижимость

DGRS
1.7%
SPY
1.9%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
SPY
8.4%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с VBRDGRS с CALFDGRS с VB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

DGRS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.42

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.29

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.22

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

14.99

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.42

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок DGRS и SPY

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-55.19%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.88%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-18.76%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.50%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-33.72%

-11.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.33%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-9.05%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.91%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и SPY

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.79%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.91%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

11.82%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

17.05%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

17.93%

+5.70%

Сравнение комиссий DGRS и SPY

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и SPY

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and SPY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRS has higher volatility (4.28%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 9.61% for DGRS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.98% for SPY.

DGRS is categorized as Small Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор