Сравнение DGRS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DGRS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или SPY.
Корреляция
Корреляция между DGRS и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и SPY
Основные характеристики
DGRS:
-0.30
SPY:
0.51
DGRS:
-0.29
SPY:
0.86
DGRS:
0.97
SPY:
1.13
DGRS:
-0.24
SPY:
0.55
DGRS:
-0.72
SPY:
2.26
DGRS:
9.28%
SPY:
4.55%
DGRS:
22.41%
SPY:
20.08%
DGRS:
-44.83%
SPY:
-55.19%
DGRS:
-22.21%
SPY:
-9.89%
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.62% против 12.16% соответственно.
DGRS
-14.36%
-6.20%
-12.73%
-6.13%
12.30%
6.62%
SPY
-5.76%
-0.90%
-4.30%
9.72%
15.76%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и SPY
DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGRS и SPY
DGRS
SPY
Сравнение DGRS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и SPY
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 2.82% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.55% | 2.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и SPY
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и SPY
Текущая волатильность для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 12.85%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.