PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRS с RMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с RMT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT).

DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или RMT.

Корреляция

Корреляция между DGRS и RMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и RMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DGRS:

22.06%

RMT:

23.32%

Макс. просадка

DGRS:

-0.74%

RMT:

-73.93%

Текущая просадка

DGRS:

-0.18%

RMT:

-15.69%

Доходность по периодам

DGRS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RMT

С начала года

-11.72%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-13.94%

1 год

-3.39%

5 лет

14.36%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и RMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
RMT
Ранг риск-скорректированной доходности RMT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c RMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и RMT

DGRS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		9.03%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%28.77%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и RMT

Максимальная просадка DGRS за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки RMT в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и RMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и RMT

Загрузка...