PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRS с RMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRS и RMT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DGRS с RMT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT).

DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или RMT.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и RMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRS:

-0.07

RMT:

-0.06

Коэф-т Сортино

DGRS:

-0.05

RMT:

0.03

Коэф-т Омега

DGRS:

0.99

RMT:

1.00

Коэф-т Кальмара

DGRS:

-0.12

RMT:

-0.09

Коэф-т Мартина

DGRS:

-0.31

RMT:

-0.25

Индекс Язвы

DGRS:

10.88%

RMT:

8.96%

Дневная вол-ть

DGRS:

23.13%

RMT:

23.67%

Макс. просадка

DGRS:

-44.83%

RMT:

-73.93%

Текущая просадка

DGRS:

-18.16%

RMT:

-12.29%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у RMT с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям RMT по среднегодовой доходности: 7.16% против 8.35% соответственно.

DGRS

С начала года

-9.89%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-17.28%

1 год

-1.57%

3 года

4.45%

5 лет

12.26%

10 лет

7.16%

RMT

С начала года

-8.15%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-10.64%

1 год

-1.47%

3 года

6.19%

5 лет

13.37%

10 лет

8.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и RMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
RMT
Ранг риск-скорректированной доходности RMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c RMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMT равному -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и RMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и RMT

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности RMT в 8.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		2.65%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		8.68%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%28.77%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и RMT

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки RMT в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и RMT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и RMT

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...