Сравнение DGRS с RMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT).
DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или RMT.
Основные характеристики
| DGRS | RMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.21% | -2.13% |
| Дох-ть за 1 год | 19.69% | 16.76% |
| Дох-ть за 3 года | 2.78% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.63% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 18.12% |
| Макс. просадка | -44.83% | -73.93% |
| Current Drawdown | -5.95% | -10.35% |
Корреляция
Корреляция между DGRS и RMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и RMT
С начала года, DGRS показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у RMT с доходностью -2.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRS имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции RMT немного впереди с 8.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRS c RMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и RMT
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности RMT в 8.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 2.37% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.31% | 2.39% | 2.63% | 2.08% | 1.82% | 2.54% | 2.06% | 0.49% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 8.22% | 8.01% | 10.94% | 7.22% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% | 28.77% | 10.94% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и RMT
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки RMT в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и RMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и RMT
Текущая волатильность для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.53%, в то время как у Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.