Сравнение DGRS с RMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT).
DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или RMT.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и RMT
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у RMT с доходностью 17.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRS имеют среднегодовую доходность 9.57%, а акции RMT немного отстают с 9.42%.
DGRS
20.60%
11.33%
17.75%
35.39%
11.18%
9.57%
RMT
17.26%
8.82%
9.23%
30.60%
13.33%
9.42%
Основные характеристики
| DGRS | RMT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 7.95 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 3.85% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 20.87% |
| Макс. просадка | -44.83% | -73.93% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.97% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DGRS и RMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRS c RMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и RMT
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RMT в 7.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 1.94% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.54% | 2.07% | 0.50% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 7.32% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% | 28.77% | 10.94% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и RMT
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки RMT в -73.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и RMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и RMT
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеют волатильность 7.87% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.