Сравнение DGRS с RMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT).
DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRS и RMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRS и RMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 7.71% | -0.43% | 10.40% | 21.16% | -13.11% | 23.11% | 7.86% | 24.20% | -10.75% | 7.25% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 12.17% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 22.56% | 27.97% | 25.05% | -14.88% | 25.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у RMT с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям RMT по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.92% соответственно.
DGRS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 9.19%
RMT
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 14.38%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRS vs. RMT — Ранг доходности на риск
DGRS
RMT
Сравнение DGRS c RMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRS | RMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.11 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.84 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.45 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 12.76 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRS | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.11 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DGRS и RMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и RMT
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности RMT в 6.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund | 2.39% | 2.68% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 1.90% | 1.82% | 2.55% |
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 6.86% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и RMT
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки RMT в -73.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и RMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRS | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.83% | -73.94% | +29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -13.73% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -30.73% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | -50.40% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -6.33% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -14.17% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.71% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и RMT
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRS | RMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 8.78% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 15.83% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 23.06% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 21.63% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 22.25% | +1.38% |