PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с DGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DGRS и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.19% против 13.07% соответственно.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Сравнение комиссий DGRS и DGRW

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRS vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.75

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

4.75

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.81

-0.42

Корреляция

Корреляция между DGRS и DGRW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и DGRW

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DGRW в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и DGRW

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и DGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-32.04%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-11.30%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-17.27%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-32.04%

-12.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.69%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.04%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.51%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и DGRW

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 4.78% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.64%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.73%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

15.41%

+6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

13.98%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

16.21%

+7.42%