PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRS с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с VBR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DGRS is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRS returned 9.89%/yr vs 10.76%/yr for VBR. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 9.89% против 10.76% соответственно.

DGRS

1 день
-0.45%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
11.54%
С начала года
24.80%
1 год
31.61%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.74%

VBR

1 день
-0.55%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
10.54%
С начала года
19.19%
1 год
28.12%
3 года*
15.69%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.76%
Всё время*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRS

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
$3.00M$2.54M$1.95M

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF
$55.69M$55.94M$67.39M

Сравнение доходности по годам DGRS и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		24.80%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		19.19%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between DGRS and VBR is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2013 г.

0.93

The correlation between DGRS and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и VBR

Секторы
DGRS
VBR

Финансовые услуги

25.5%
17.5%

Промышленность

19.5%
17.3%

Потребительский циклический сектор

16.3%
13.6%

Энергетика

10.0%
4.3%

Технологии

9.1%
10.9%

Сырьевые материалы

8.0%
5.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.4%

Недвижимость

1.9%
11.1%

Здравоохранение

1.2%
8.4%

Коммунальные услуги

0.2%
4.9%

Финансовые услуги

DGRS
25.5%
VBR
17.5%

Промышленность

DGRS
19.5%
VBR
17.3%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.3%
VBR
13.6%

Энергетика

DGRS
10.0%
VBR
4.3%

Технологии

DGRS
9.1%
VBR
10.9%

Сырьевые материалы

DGRS
8.0%
VBR
5.3%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.5%
VBR
4.2%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
VBR
2.4%

Недвижимость

DGRS
1.9%
VBR
11.1%

Здравоохранение

DGRS
1.2%
VBR
8.4%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
VBR
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с CALFDGRS с VTWV
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

DGRS vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRSVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.90

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.80

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.19

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.48

11.66

-1.18

DGRS vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VBR

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-61.98%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.85%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-24.19%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-24.19%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-45.28%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.55%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-8.21%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.42%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VBR

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.82%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

10.35%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

14.85%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

19.56%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

21.66%

+1.92%

Сравнение комиссий DGRS и VBR

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VBR

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VBR в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		1.99%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.73%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DGRS and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRS has higher volatility (4.12%) compared to VBR (3.82%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 10.76% vs 9.89% for DGRS. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 10.76% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.73% for VBR.

DGRS is categorized as Quality Factor, while VBR is Small Cap Value Equities. DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор