PortfoliosLab logo
Сравнение DGRS с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRS и VBR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.61%
155.61%
DGRS
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRS:

-0.30

VBR:

0.00

Коэф-т Сортино

DGRS:

-0.29

VBR:

0.15

Коэф-т Омега

DGRS:

0.97

VBR:

1.02

Коэф-т Кальмара

DGRS:

-0.24

VBR:

0.00

Коэф-т Мартина

DGRS:

-0.72

VBR:

0.01

Индекс Язвы

DGRS:

9.28%

VBR:

7.30%

Дневная вол-ть

DGRS:

22.41%

VBR:

21.23%

Макс. просадка

DGRS:

-44.83%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

DGRS:

-22.21%

VBR:

-16.61%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.62% против 7.43% соответственно.


DGRS

С начала года

-14.36%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-6.13%

5 лет

12.30%

10 лет

6.62%

VBR

С начала года

-9.07%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-8.86%

1 год

0.31%

5 лет

14.96%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGRS и VBR

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


График комиссии DGRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRS: 0.38%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGRS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGRS: -0.30
VBR: 0.00
Коэффициент Сортино DGRS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGRS: -0.29
VBR: 0.15
Коэффициент Омега DGRS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGRS: 0.97
VBR: 1.02
Коэффициент Кальмара DGRS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGRS: -0.24
VBR: 0.00
Коэффициент Мартина DGRS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGRS: -0.72
VBR: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.00
DGRS
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VBR

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VBR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.82%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VBR

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.21%
-16.61%
DGRS
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VBR

Текущая волатильность для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 12.85%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
14.03%
DGRS
VBR