PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

DGRS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.66%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.30% соответственно.

DGRS

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.38%
С начала года
7.66%
6 месяцев
7.45%
1 год
15.57%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.46%
10 лет*
9.35%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий DGRS и SCHD

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

DGRS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.89

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.09

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

3.69

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.74

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между DGRS и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и SCHD

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и SCHD

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-33.37%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-9.02%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-16.85%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-33.37%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.27%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-3.34%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.76%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и SCHD

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.35%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.93%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

15.69%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

14.40%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

16.69%

+6.93%