PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с DHS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).

DGRS и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		7.41%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRS показывает доходность 7.71%, а DHS немного ниже – 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRS имеют среднегодовую доходность 9.19%, а акции DHS немного впереди с 9.50%.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Сравнение комиссий DGRS и DHS

И DGRS, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund

Доходность на риск

DGRS vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.10

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

4.77

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между DGRS и DHS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и DHS

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности DHS в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и DHS

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и DHS.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-67.25%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-10.84%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-15.28%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-37.35%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.76%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-9.62%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.82%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и DHS

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.08%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

7.14%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

13.31%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

13.87%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

16.06%

+7.57%