PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRO с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с WNTR

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. DGRO is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, DGRO returned 22.05% vs 117.98% for WNTR. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. DGRO charges 0.08%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 6.35%.

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.40%
1 год
22.05%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.17%

WNTR

1 день
0.37%
1 месяц
20.43%
6 месяцев
21.18%
С начала года
6.35%
1 год
117.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и WNTR

2026 (YTD)2025
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		11.40%14.02%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		6.35%52.78%

Correlation

The correlation between DGRO and WNTR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

DGRO vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.21

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.44

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.78

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

7.13

+6.09

DGRO vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNTR равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и WNTR

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-42.65%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-42.65%

+36.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-13.23%

+11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-20.49%

+17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

16.62%

-14.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и WNTR

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.55%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

18.90%

-16.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

47.35%

-40.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

53.75%

-44.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

53.51%

-39.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

53.51%

-36.94%

Сравнение комиссий DGRO и WNTR

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и WNTR

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности WNTR в 105.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.93%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		105.78%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and WNTR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (18.90%) compared to DGRO (2.55%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 117.98% vs 22.05% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 117.98% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 105.78%, compared with 1.93% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 1.01% for WNTR.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор