Сравнение DGRO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
DGRO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.88% против 28.54% соответственно.
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и SOXX
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
DGRO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
DGRO
SOXX
Сравнение DGRO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.01 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.62 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.46 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 16.48 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.01 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и SOXX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и SOXX
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и SOXX
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -70.21% | +35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -15.77% | +8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -45.75% | +26.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -45.75% | +10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -7.66% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -20.10% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.95% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 12.68% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 26.35% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 40.12% | -25.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 35.47% | -21.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 32.98% | -16.36% |