PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.34%/yr vs 10.97%/yr for IWM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.34% против 10.97% соответственно.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between DGRO and IWM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.80

The correlation between DGRO and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и IWM

Секторы
DGRO
IWM

Финансовые услуги

21.2%
15.8%

Технологии

19.4%
19.5%

Здравоохранение

16.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
2.1%

Промышленность

10.8%
17.1%

Коммунальные услуги

6.9%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.8%

Энергетика

5.6%
6.0%

Сырьевые материалы

2.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.0%

Недвижимость

-

5.7%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
IWM
15.8%

Технологии

DGRO
19.4%
IWM
19.5%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
IWM
15.8%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
IWM
2.1%

Промышленность

DGRO
10.8%
IWM
17.1%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
IWM
3.0%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
IWM
7.8%

Энергетика

DGRO
5.6%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
IWM
2.0%

Недвижимость

DGRO

-

IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

DGRO vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.18

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.00

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.79

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

13.45

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.29

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.37

+0.40

Просадки

Сравнение просадок DGRO и IWM

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-59.05%

+23.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.03%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-27.50%

+13.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-31.91%

+12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-41.13%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-10.77%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.10%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и IWM

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.24%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

5.70%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

13.60%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

19.19%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

22.53%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

23.04%

-6.42%

Сравнение комиссий DGRO и IWM

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и IWM

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and IWM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 10.97% for IWM. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.87% for IWM.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.19% for IWM.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор