PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с ILCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.34%/yr vs 18.11%/yr for ILCG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям ILCG по среднегодовой доходности: 13.34% против 18.11% соответственно.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%30.57%

Correlation

The correlation between DGRO and ILCG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.73

Over the past year, the correlation between DGRO and ILCG has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRO и ILCG

Секторы
DGRO
ILCG

Финансовые услуги

21.2%
6.0%

Технологии

19.4%
49.8%

Здравоохранение

16.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

11.5%
1.6%

Промышленность

10.8%
8.3%

Коммунальные услуги

6.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.6%

Энергетика

5.6%
0.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

0.1%
14.5%

Недвижимость

-

1.4%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
ILCG
6.0%

Технологии

DGRO
19.4%
ILCG
49.8%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
ILCG
5.3%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
ILCG
1.6%

Промышленность

DGRO
10.8%
ILCG
8.3%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
ILCG
0.8%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
ILCG
10.6%

Энергетика

DGRO
5.6%
ILCG
0.5%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
ILCG
1.1%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
ILCG
14.5%

Недвижимость

DGRO

-

ILCG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

DGRO vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.78

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.41

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.86

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

6.54

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.78

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок DGRO и ILCG

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-52.98%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-15.65%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-23.10%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-35.38%

+16.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-35.38%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-8.22%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

4.43%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и ILCG

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.24%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.39%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

12.81%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

16.30%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

21.99%

-8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.53%

-4.91%

Сравнение комиссий DGRO и ILCG

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и ILCG

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and ILCG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (4.39%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs ILCG's -52.98%.

On 10-year performance, ILCG leads with 18.11% vs 13.34% for DGRO. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCG has performed better with a 18.11% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.40% for ILCG.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.04% for ILCG.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор