PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с IGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO).

DGRO и IGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.71%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IGRO с доходностью 2.71%.

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%

IGRO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.64%
1 год
19.89%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGREIGRO с FDEM

Сравнение комиссий DGRO и IGRO

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGRO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROIGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.39

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.90

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.00

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

7.68

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGRO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.39

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Корреляция

Корреляция между DGRO и IGRO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и IGRO

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности IGRO в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.48%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и IGRO

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и IGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DGROIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-36.25%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.00%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-26.04%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.69%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.74%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.61%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и IGRO

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGROIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.28%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

9.48%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

14.41%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.83%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

16.89%

-0.26%