PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с IGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с IGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.34%/yr vs 8.53%/yr for IGRO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for IGRO.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и IGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у IGRO с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции IGRO по среднегодовой доходности: 13.34% против 8.53% соответственно.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

IGRO

1 день
1.04%
1 месяц
0.94%
С начала года
7.02%
6 месяцев
8.81%
1 год
14.72%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и IGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		7.02%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%

Correlation

The correlation between DGRO and IGRO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2016 г.

0.65

The correlation between DGRO and IGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и IGRO

Секторы
DGRO
IGRO

Финансовые услуги

21.2%
32.0%

Технологии

19.4%
7.8%

Здравоохранение

16.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
10.1%

Промышленность

10.8%
14.8%

Коммунальные услуги

6.9%
7.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.7%

Энергетика

5.6%
2.6%

Сырьевые материалы

2.5%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
1.9%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
IGRO
32.0%

Технологии

DGRO
19.4%
IGRO
7.8%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
IGRO
12.6%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
IGRO
10.1%

Промышленность

DGRO
10.8%
IGRO
14.8%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
IGRO
7.3%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
IGRO
6.7%

Энергетика

DGRO
5.6%
IGRO
2.6%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
IGRO
3.6%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
IGRO
1.9%

Недвижимость

DGRO

-

IGRO
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares International Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с DGREIGRO с FDEM

Доходность на риск

DGRO vs. IGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c IGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares International Dividend Growth ETF (IGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROIGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.19

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.73

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.48

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

5.51

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. IGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IGRO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и IGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROIGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.19

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.54

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок DGRO и IGRO

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке IGRO в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и IGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROIGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-36.25%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-10.00%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-11.13%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-26.04%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-36.25%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.68%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.68%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и IGRO

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.24%, в то время как у iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROIGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.62%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

10.42%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.48%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.92%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.86%

-0.24%

Сравнение комиссий DGRO и IGRO

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IGRO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и IGRO

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности IGRO в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.38%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and IGRO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGRO has higher volatility (3.62%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs IGRO's -36.25%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 8.53% for IGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for IGRO.

IGRO has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.94% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IGRO is Foreign Large Cap Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while IGRO tracks Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net). Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.15% for IGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и IGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор