Сравнение IGRO с DGRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE).
IGRO и DGRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 17 мая 2016 г.. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IGRO и DGRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGRO и DGRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 1.57% | 25.03% | 7.78% | 15.38% | -12.72% | 9.94% | 7.71% | 26.13% | -14.86% | 24.64% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 6.00% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 6.00%.
IGRO
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- —
DGRE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGRO и DGRE
IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.
Доходность на риск
IGRO vs. DGRE — Ранг доходности на риск
IGRO
DGRE
Сравнение IGRO c DGRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGRO | DGRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.97 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.63 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.78 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.01 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGRO | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.97 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.27 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между IGRO и DGRE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGRO и DGRE
Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DGRE в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.51% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IGRO и DGRE
Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DGRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGRO | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.25% | -36.95% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -13.68% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -34.88% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -10.31% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -12.14% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 3.16% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGRO и DGRE
Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.63%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGRO | DGRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 11.19% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 14.94% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 19.61% | -5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.83% | 17.53% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 19.44% | -2.55% |