PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGRO с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGRO и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGRO и DGRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
1.57%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
6.00%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 6.00%.


IGRO

1 день
2.91%
1 месяц
-6.70%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.16%
1 год
18.69%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.73%
10 лет*

DGRE

1 день
3.90%
1 месяц
-9.64%
С начала года
6.00%
6 месяцев
16.05%
1 год
38.54%
3 года*
15.78%
5 лет*
4.68%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Dividend Growth ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий IGRO и DGRE

IGRO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.


Доходность на риск

IGRO vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 7272
Ранг коэф-та Мартина

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGRO c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGRODGREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.97

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.63

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.78

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

12.01

-5.01

IGRO vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа DGRE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGRODGREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.97

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.24

+0.27

Корреляция

Корреляция между IGRO и DGRE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и DGRE

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности DGRE в 1.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.51%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.47%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%

Просадки

Сравнение просадок IGRO и DGRE

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DGRE.


Загрузка...

Показатели просадок


IGRODGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-36.95%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-13.68%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-34.88%

+8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-10.31%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-12.14%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.16%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и DGRE

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 6.63%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGRODGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

11.19%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

14.94%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

19.61%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

17.53%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.44%

-2.55%