PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGRO с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGRO с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGRO (iShares International Dividend Growth ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - IGRO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Global ex-US Dividend Growth Index (Net), while DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree. IGRO is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, IGRO returned 9.20%/yr vs 8.31%/yr for DGRE. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IGRO charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности IGRO и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGRO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции IGRO превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 9.20% против 8.31% соответственно.

IGRO

1 день
0.18%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.43%
1 год
23.51%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.20%
Всё время*
9.49%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

IGRO

iShares International Dividend Growth ETF
$3.59M$3.33M$3.61M

Сравнение доходности по годам IGRO и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		13.43%25.03%7.78%15.38%-12.72%9.94%7.71%26.13%-14.86%24.64%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between IGRO and DGRE is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2016 г.

0.64

The correlation between IGRO and DGRE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGRO и DGRE

Секторы
IGRO
DGRE

Финансовые услуги

36.2%
11.8%

Здравоохранение

14.4%
2.6%

Промышленность

12.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%
2.3%

Коммунальные услуги

7.1%
0.9%

Технологии

6.7%
38.6%

Потребительский циклический сектор

5.9%
2.6%

Сырьевые материалы

3.1%
4.4%

Энергетика

2.2%
1.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
0.8%

Недвижимость

0.3%
0.3%

Финансовые услуги

IGRO
36.2%
DGRE
11.8%

Здравоохранение

IGRO
14.4%
DGRE
2.6%

Промышленность

IGRO
12.9%
DGRE
8.0%

Потребительский защитный сектор

IGRO
9.4%
DGRE
2.3%

Коммунальные услуги

IGRO
7.1%
DGRE
0.9%

Технологии

IGRO
6.7%
DGRE
38.6%

Потребительский циклический сектор

IGRO
5.9%
DGRE
2.6%

Сырьевые материалы

IGRO
3.1%
DGRE
4.4%

Энергетика

IGRO
2.2%
DGRE
1.1%

Коммуникационные услуги

IGRO
1.7%
DGRE
0.8%

Недвижимость

IGRO
0.3%
DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Dividend Growth ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с IGRO:
IGRO с VIGIIGRO с SCHYIGRO с IDVIGRO с DGROIGRO с IHDGIGRO с FIDIGRO с FDEM
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRWDGRE с IHDG

Доходность на риск

IGRO vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGRO
Ранг доходности на риск IGRO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGRO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGRO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGRO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGRO c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGRODGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.90

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.51

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.38

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

10.53

-1.34

IGRO vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGRO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGRO и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGRO и DGRE

Максимальная просадка IGRO за все время составила -36.25%, примерно равная максимальной просадке DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGRO и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGRODGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.25%

-36.95%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-13.68%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.13%

-20.65%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-33.43%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.25%

-36.95%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.76%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-11.92%

+6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.39%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IGRO и DGRE

Текущая волатильность для iShares International Dividend Growth ETF (IGRO) составляет 3.07%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что IGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGRODGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

8.56%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

22.70%

-12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

24.39%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.12%

-5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

20.00%

-3.46%

Сравнение комиссий IGRO и DGRE

IGRO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGRO и DGRE

Дивидендная доходность IGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF		2.62%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IGRO and DGRE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to IGRO (3.07%). In terms of maximum drawdown, IGRO dropped -36.25% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, IGRO leads with 9.20% vs 8.31% for DGRE. On fees, IGRO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IGRO has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGRO has performed better with a 9.20% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGRO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

IGRO has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.30% for DGRE.

IGRO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRE is Quality Factor. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for IGRO and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGRO и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор