Сравнение DGRO с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
DGRO и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.50% соответственно.
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и DHS
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.
Доходность на риск
DGRO vs. DHS — Ранг доходности на риск
DGRO
DHS
Сравнение DGRO c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.54 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.77 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.40 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и DHS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и DHS
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и DHS
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -67.25% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.84% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -15.28% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | -37.35% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.76% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -9.62% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.82% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и DHS
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.08% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 7.14% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 13.31% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 13.87% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 16.06% | +0.57% |