PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с CGDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. DGRO is passively managed, while CGDV is actively managed. Over the past 3 years, DGRO returned 16.74%/yr vs 24.15%/yr for CGDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 11.55%.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
3.74%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
22.26%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.57%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
27.43%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-0.21%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%

Correlation

The correlation between DGRO and CGDV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between DGRO and CGDV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и CGDV

Секторы
DGRO
CGDV

Финансовые услуги

21.2%
6.8%

Технологии

19.4%
34.1%

Здравоохранение

16.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
5.5%

Промышленность

10.8%
13.2%

Коммунальные услуги

6.9%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.6%

Энергетика

5.6%
3.8%

Сырьевые материалы

2.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
8.4%

Недвижимость

-

1.1%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
CGDV
6.8%

Технологии

DGRO
19.4%
CGDV
34.1%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
CGDV
11.5%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
CGDV
5.5%

Промышленность

DGRO
10.8%
CGDV
13.2%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
CGDV
2.1%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
CGDV
10.6%

Энергетика

DGRO
5.6%
CGDV
3.8%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
CGDV
8.4%

Недвижимость

DGRO

-

CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

DGRO vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.27

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.11

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.83

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

13.19

+0.18

DGRO vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGDV равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и CGDV

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-21.82%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.75%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.28%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.98%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-3.60%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.09%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и CGDV

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

4.52%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.80%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

12.13%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

15.57%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.57%

+1.05%

Сравнение комиссий DGRO и CGDV

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и CGDV

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности CGDV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and CGDV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.52%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 16.74% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 16.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.17% for CGDV.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.33% for CGDV.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор