PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с AGG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.26%/yr vs 1.52%/yr for AGG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for AGG.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 13.26% против 1.52% соответственно.

DGRO

1 день
-0.29%
1 месяц
2.67%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.27%
1 год
21.90%
3 года*
16.63%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.26%

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.47%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between DGRO and AGG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.00

Over the past year, DGRO and AGG have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH

Доходность на риск

DGRO vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGROAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.32

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.94

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.81

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

5.44

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGROAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.32

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.00

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.28

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.59

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DGRO и AGG

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и AGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-18.43%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-2.76%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-6.11%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-17.82%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-18.43%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.47%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.71%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.92%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и AGG

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что DGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.29%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

2.77%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

3.80%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

6.09%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

5.41%

+11.22%

Сравнение комиссий DGRO и AGG

DGRO берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и AGG

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности AGG в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and AGG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.32%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.26% vs 1.52% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.26% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

AGG has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.96% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while AGG is Total Bond Market. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.03% for AGG.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор