Сравнение DGP с WXET
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. DGP is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, DGP returned 57.39% vs -15.09% for WXET. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DGP charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности DGP и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
DGP
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 57.39%
- 3 года*
- 58.29%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 20.69%
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGP и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 2.35% | 141.40% | -0.49% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between DGP and WXET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. WXET — Ранг доходности на риск
DGP
WXET
Сравнение DGP c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.43 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | -0.64 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.30 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.39 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DGP и WXET
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -48.31% | -27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -35.64% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -38.32% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.09% | -30.52% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 23.46% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и WXET
Текущая волатильность для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) составляет 10.44%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что DGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 21.79% | -11.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 39.68% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 50.14% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.76% | 48.52% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 48.52% | -13.49% |
Сравнение комиссий DGP и WXET
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и WXET
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
DGP and WXET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.79%) compared to DGP (10.44%). In terms of maximum drawdown, DGP dropped -75.31% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, DGP leads with 57.39% vs -15.09% for WXET. On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DGP has been the lower-risk option at 10.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGP has performed better with a 57.39% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
WXET has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for DGP.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Teucrium. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 0.95% for WXET.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGP и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор