Сравнение DGP с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
DGP и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGP и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGP и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 22.78% против 4.69% соответственно.
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGP и VNQ
DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
DGP vs. VNQ — Ранг доходности на риск
DGP
VNQ
Сравнение DGP c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGP | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.13 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 0.30 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 0.18 | +2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 0.70 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGP | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.13 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.15 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DGP и VNQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и VNQ
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGP и VNQ
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGP | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -73.07% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.58% | -12.44% | -24.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | -34.48% | -16.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | -42.40% | -8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.22% | -9.24% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -13.71% | -27.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 3.21% | +6.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и VNQ
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGP | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.21% | 4.57% | +19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 9.28% | +38.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.32% | 16.31% | +39.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 18.80% | +19.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.93% | 20.70% | +14.23% |