PortfoliosLab logo
Сравнение VNQ с REET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNQ и REET составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VNQ и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.99%
43.78%
VNQ
REET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNQ:

0.80

REET:

0.70

Коэф-т Сортино

VNQ:

1.18

REET:

1.05

Коэф-т Омега

VNQ:

1.16

REET:

1.14

Коэф-т Кальмара

VNQ:

0.58

REET:

0.51

Коэф-т Мартина

VNQ:

2.77

REET:

2.02

Индекс Язвы

VNQ:

5.24%

REET:

5.80%

Дневная вол-ть

VNQ:

18.18%

REET:

16.86%

Макс. просадка

VNQ:

-73.07%

REET:

-44.59%

Текущая просадка

VNQ:

-14.85%

REET:

-14.47%

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VNQ превзошли акции REET по среднегодовой доходности: 4.64% против 2.81% соответственно.


VNQ

С начала года

-1.51%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-8.15%

1 год

12.44%

5 лет

7.67%

10 лет

4.64%

REET

С начала года

-0.45%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-7.25%

1 год

9.63%

5 лет

7.65%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNQ и REET

VNQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REET: 0.14%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNQ и REET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

REET
Ранг риск-скорректированной доходности REET, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REET, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNQ c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VNQ: 0.80
REET: 0.70
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VNQ: 1.18
REET: 1.05
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VNQ: 1.16
REET: 1.14
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VNQ: 0.58
REET: 0.51
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VNQ: 2.77
REET: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REET равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.70
VNQ
REET

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и REET

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности REET в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
REET
iShares Global REIT ETF
3.64%3.63%3.27%2.42%3.18%2.64%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VNQ и REET

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и REET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.85%
-14.47%
VNQ
REET

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и REET

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и iShares Global REIT ETF (REET) имеют волатильность 10.40% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
10.06%
VNQ
REET