Сравнение VNQ с XLRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).
VNQ и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNQ или XLRE.
Доходность
Сравнение доходности VNQ и XLRE
Доходность по периодам
С начала года, VNQ показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 11.13%.
VNQ
10.50%
-0.82%
15.80%
24.89%
4.61%
6.01%
XLRE
11.13%
-0.80%
15.88%
24.74%
6.20%
N/A
Основные характеристики
| VNQ | XLRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.09 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 5.33 | 5.74 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 16.23% |
| Макс. просадка | -73.07% | -38.83% |
| Текущая просадка | -8.85% | -7.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNQ и XLRE
VNQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VNQ и XLRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNQ c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNQ и XLRE
Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности XLRE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VNQ и XLRE
Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNQ и XLRE
Текущая волатильность для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) составляет 4.77%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.