PortfoliosLab logo
Сравнение VNQ с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VNQ и XLRE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VNQ и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.92%
85.86%
VNQ
XLRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VNQ:

0.80

XLRE:

0.92

Коэф-т Сортино

VNQ:

1.18

XLRE:

1.33

Коэф-т Омега

VNQ:

1.16

XLRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

VNQ:

0.58

XLRE:

0.68

Коэф-т Мартина

VNQ:

2.77

XLRE:

3.27

Индекс Язвы

VNQ:

5.24%

XLRE:

5.12%

Дневная вол-ть

VNQ:

18.18%

XLRE:

18.25%

Макс. просадка

VNQ:

-73.07%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

VNQ:

-14.85%

XLRE:

-12.78%

Доходность по периодам

С начала года, VNQ показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 0.14%.


VNQ

С начала года

-1.51%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-8.15%

1 год

12.44%

5 лет

7.67%

10 лет

4.64%

XLRE

С начала года

0.14%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-7.12%

1 год

14.73%

5 лет

7.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VNQ и XLRE

VNQ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLRE: 0.13%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VNQ и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VNQ c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VNQ: 0.80
XLRE: 0.92
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VNQ: 1.18
XLRE: 1.33
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VNQ: 1.16
XLRE: 1.17
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VNQ: 0.58
XLRE: 0.68
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VNQ: 2.77
XLRE: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа VNQ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VNQ и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.92
VNQ
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VNQ и XLRE

Дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности XLRE в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.18%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VNQ и XLRE

Максимальная просадка VNQ за все время составила -73.07%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNQ и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.85%
-12.78%
VNQ
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности VNQ и XLRE

Vanguard Real Estate ETF (VNQ) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 10.40% и 10.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.40%
10.21%
VNQ
XLRE